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【其他】特征计算方式

由user4733v创建,最终由small_q 被浏览 32 用户

        'rank_avg_amount_0/rank_avg_amount_5',  # 当日/5日平均交易额排名
        'rank_avg_amount_5/rank_avg_amount_10',  # 5日/10日平均交易额排名
        'rank_return_0',  # 当日收益
        'rank_return_5',  # 5日收益
        'rank_return_10',  # 10日收益
        'rank_return_0/rank_return_5',  # 当日/5日收益排名
        'rank_return_5/rank_return_10',  # 5日/10日收益排名

麻烦问一下,这些特征排名看都是在0~1区间,规约的逻辑什么多谢~

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评论
  • rank函数是排名啊,然后你表达式里有除号,就算样本4000,比如一只股票rank_return_0排在2000,而rank_return_5排在第2100,一作比不就是0.95。其实本来这么算就很大问题的,好比主板正负10%,相同收益的一定会有很多,也许同样的收益,按名称排序?这就不清楚了
  • rank排名出来的结果是【名次/总数】,比方 交易额排名第一,样品总数4000,那么rank_avg_amount_0=1/4000,若5日平均交易额排名第十,那么 rank_avg_amount_0/rank_avg_amount_5 =(1/4000) ÷(10/4000) \
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