人工智能选股周报：最近一个月XGBoost稳定战胜指数 华泰证券_20180805_
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摘要
本周全A选股（沪深300行业市值中性）朴素贝叶斯表现最好本周沪深300涨跌幅为-5.85%。本周3个模型跑赢基准，超额收益最高的模型是朴素贝叶斯，该模型本周获得绝对收益-5.40%，超额收益0.45%。 最近一月超额收益最高的模型是随机森林，该模型最近一月获得绝对收益，超额收益1.13%。2018年以来超额收益最高的模型是随机森林，该模型2018年以来获得绝对收益-14.16%，超额收益4.73%。2018年以来RankIC均值最高的模型是Stacking，该模型RankIC均值为0.119。 本周全A选股（中证500行业市值中性）XGBoost表现最好本周中证500涨跌幅为-6.09%。本周超额收益最高的模型是XGBoost，该模型本周获得绝对收益-6.36%，超额收益-0.28%。最近一月超额收益最高的模型是朴素贝叶斯，该模型最近一月获得绝对收益-3.07%，超额收益。2018年以来超额收益最高的模型是Stacking，该模型2018年以来获得绝对收益-14.11%，超额收益8.04%。2018年以来RankIC均值最高的模型是Stacking，该模型RankIC均值为0.119。 本周沪深300指数内选股朴素贝叶斯表现最好本周沪深300涨跌幅为-5.85%。本周4个模型跑赢基准，超额收益最高的模型是朴素贝叶斯，该模型本周获得绝对收益-5.35%，超额收益0.50%。 最近一月超额收益最高的模型是XGBoost，该模型最近一月获得绝对收益，超额收益1.48%。2018年以来超额收益最高的模型是XGBoost，该模型2018年以来获得绝对收益-14.44%，超额收益4.45%。2018年以来RankIC均值最高的模型是随机森林，该模型RankIC均值为0.109。 本周中证500指数内选股SVM表现最好本周中证500涨跌幅为-6.09%。本周3个模型跑赢基准，超额收益最高的模型是SVM，该模型本周获得绝对收益-5.77%，超额收益0.32%。最近一月超额收益最高的模型是朴素贝叶斯，该模型最近一月获得绝对收益，超额收益1.59%。2018年以来超额收益最高的模型是朴素贝叶斯，该模型2018年以来获得绝对收益-18.59%，超额收益3.56%。2018年以来RankIC均值最高的模型是朴素贝叶斯，该模型RankIC均值为。 本周中证800指数内选股朴素贝叶斯表现最好本周中证800涨跌幅为-5.91%。本周3个模型跑赢基准，超额收益最高的模型是朴素贝叶斯，该模型本周获得绝对收益-5.36%，超额收益0.55%。 最近一月超额收益最高的模型是随机森林，该模型最近一月获得绝对收益，超额收益2.43%。2018年以来超额收益最高的模型是随机森林，该模型2018年以来获得绝对收益-13.96%，超额收益5.78%。2018年以来RankIC均值最高的模型是神经网络，该模型RankIC均值为0.094。 风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。
正文
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