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非线性模型:低频因子组合VS高频因子组合

由small_q创建,最终由small_q 被浏览 89 用户

问题

非线性模型对低频因子组合(比如分析师、财务因子)和对高频因子组合(量价)训练或构造上有哪些需要注意的区别?

解答

财务因子大部分是月频数据或者是季度数据,

在处理数据时,把财务因子和日频的量价因子进行merge然后向上填充

通过模型选出来的股票我们一般是进行日频换仓。

如果只使用财务数据,又不填充为日频,最好是把标签也改为月频,进行选股调仓周期也对应因子的频率。

但是,这样做可能会导致数据量减少,训练出来的模型过拟合风险增加

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1XS4y1h7NE?spm_id_from=333.999.0.0


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标签

高频因子
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