非线性模型：低频因子组合VS高频因子组合

由small_q创建，最终由small_q更新于2024-06-07 10:55 被浏览 102 用户

问题

非线性模型对低频因子组合(比如分析师、财务因子)和对高频因子组合(量价)训练或构造上有哪些需要注意的区别？

财务因子大部分是月频数据或者是季度数据，

在处理数据时，把财务因子和日频的量价因子进行merge然后向上填充。

通过模型选出来的股票我们一般是进行日频换仓。

如果只使用财务数据，又不填充为日频，最好是把标签也改为月频，进行选股调仓周期也对应因子的频率。

但是，这样做可能会导致数据量减少，训练出来的模型过拟合风险增加。