144.a 基于流通市值加权的红利策略

由qxiao创建，最终由qxiao更新于2024-09-10 10:57 被浏览 39 用户

策略实现

A股-基础选股模块

• 在”交易所“一栏中，取消勾选”北交所“
• 在”上市板块“一栏中，取消勾选”北交所“
• 在”ST状态“一栏中，取消勾选”ST“与”*ST“
• 最后勾选”过滤停牌“
• 其他选项保留默认

输入特征-因子特征模块

• dividend_yield_ratio AS score将股息率作为排序因子

  
  

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• 在m2”输入特征（DAI SQL）“的”表达式过滤条件“一栏中，实现筛选条件

• c_pct_rank(total_market_cap) > 0.2 c_pct_rank(pe_ttm) < 0.4 pe_ttm > 0 close <= 30

• 选取出总市值排序不在后20%、市盈率大于零且排序在后40%、收盘价小于30的股票

输入特征-仓位特征模块

• float_market_cap AS fmc提取流通市值变量作为仓位因子

  
  
  

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数据抽取模块

在m3数据抽取模块，输入回测起始和截止时间

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仓位分配模块

• 在”评分score字段排序“一栏，选择按照score排序，并且是降序排序DESC
• 在”持仓股票数量“一栏中输入3，表示持股3只

在”仓位公式“一栏中输入1 / fmc AS position，表示根据流通市值对股票仓位进行加权，即流通市值越大的股票，持有的仓位越小

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BigTrader模块

• 最后，在m7”BigTrader“模块中，实现交易逻辑.

• 在“初始化函数”中设置context.rebalance_days = 3 表示每三天进行一次换仓

• 实现换仓日换仓的函数表达在“K线处理函数”中

   context.extension['index'] += 1  
   if context.extension['index'] %  context.rebalance_days != 1:
        return 
  

  
  

  
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策略源码

https://bigquant.com/codesharev3/dd7020d9-8891-48fd-ba6f-3e3ff59e9341

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