策略分享

[天梯策略]分享总结一下最近自己用的表现不错的策略

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1.反包多因子

经历了5-6月份一波暴利龙头之后,市场开始高低切换,最近表现的比较好的策略风格类型切换到了 反转形态

很多做情绪套利的高手,在这段时间里都是喜欢做热点股票次日回调,又或者是情绪反包的股票形态。

实盘证明,这类型的策略 确实是比较稳健的。

https://bigquant.com/live/shared/strategy?id=81367

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{w:100}{w:100}https://bigquant.com/live/strategy?notebook_id=f560957c-f2ed-11ec-840a-4ae3d8854433

2.deep-alpha

deep-alpha 这一块不得不提的就是深度学习模型, 一直都能给我们带来很多惊喜。

deep-alpha系列 没有去针对某一种条件进行择时或者过滤,仅仅是通过因子来进行训练,也没有滚动的模式,

单纯靠模型自己去挖掘特征因子的隐含信息。

其实做无风格策略 也有一个好处,

就是不会受限于某一种市场模式,可以增加模型的泛化能力。 期待这个新策略未来实盘的表现


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3.过拟合检验

很多符合原来模型规律 不过度择时的模型,一般表现都会比预期收益要好。

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{w:100} 目前来看,大部分 这种 不过渡依赖 风控 或者 择时的 策略,实盘表现会比较稳定, 也更值得信赖。

https://bigquant.com/wiki/doc/gaishuai-VEmyCgB5uz

  1. 信号分组score精炼过滤

相比于在测试集过滤股票形态,或者条件过滤特征的方法,

仅针对 stockranker的score得分进行分组,信号分层优中选优,

又或者针对IC 变化率 进行线性切割,分层的方式来 做信号过滤, 模型未来实盘表现较好

https://bigquant.com/wiki/doc/xinhao-fangfa-oxACTyy7MT

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