如何实现一个做T的策略-新版

由zjmafg创建，最终由zjmafg更新于2024-06-10 13:09 被浏览 25 用户

问题

如何实现一个做T的策略，降低已有仓位的成本。

做T就是在日内对个股进行买入和卖出的变相T+0交易。但A股是T+1制度，如何能做到T+0呢，那就得预留好资金，不能全仓持股，才能做到滚动操作。通常有如下两种方式：

半仓滚动做T：每次半仓低位买入相同仓位，然后高点T出，或高点T出后再低位买回相同仓位(最常用和最简单操作方式)。
日内网格策略：最经典也是市场上最主流的做T策略。网格策略就是根据设定的基准价，设定合适的网格高度，以基准价为中心，往上往下无限延伸，织出天罗地网，尽可能捕捉到绝大部分的震荡利润。

下面策略以日内网格策略为例来实现

1、策略数据获取部分

该部分主要获取指定做T股票的代码和回测时间段。可以使用输入特征(DAI SQL)模块和数据抽取(DAI)组合来实现，在输入特征(DAI SQL)模块的输入模式设置为SQL，SQL特征输入SQL语句（以平安银行000001.SZ为例）：

SELECT  instrument,date, close
FROM    cn_stock_bar1m
WHERE instrument IN('000001.SZ')
ORDER BY date

在数据抽取模块(DAI)属性里设置开始时间和结束时间，因要实现做T，此处我们采用从分钟表取数，时间颗粒度设置要细些，分别设置为2021-10-01 09:00:00到2022-10-01 15:15:00。

2、策略回测逻辑部分

实现做T交易的逻辑。使用BigTrader(高性能回测) (v20)模块，主要关注初始化函数、盘前处理函数、K线处理函数。

因为采用分钟行情数据进行追踪股价变动，在盘前处理函数需要使用context.subscribe_bar(context.ins,'1m') 订阅分钟行情。

网格基准价设为昨天收盘价，网格幅度设置为以基准价为中心，往上往下延伸20%范围，1%为一格。