人工智能选股周报：Stacking全A选股具有长期优势 华泰证券_20180520_
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摘要
本周全A选股（非行业中性）XGBoost表现最好本周中证500涨跌幅为0.06%。本周7个人工智能组合跑赢基准，超额收益最高的策略是XGBoost，该策略本周获得绝对收益1.40%，超额收益。最近三月超额收益最高的策略是SVM，该策略最近三月获得绝对收益12.15%，超额收益10.12%。最近一年超额收益最高的策略是随机森林，该策略最近一年获得绝对收益22.28%，超额收益21.97%。 本周全A选股（沪深300行业中性）Stacking表现最好本周沪深300涨跌幅为0.78%。本周超额收益最高的策略是Stacking，该策略本周获得绝对收益0.71%，超额收益-0.07%。最近三月超额收益最高的策略是SVM，该策略最近三月获得绝对收益3.07%，超额收益6.77%。 最近一年超额收益最高的策略是朴素贝叶斯，该策略最近一年获得绝对收益12.51%，超额收益-2.35%。 本周全A选股（中证500行业中性）逻辑回归表现最好本周中证500涨跌幅为0.06%。本周6个人工智能组合跑赢基准，超额收益最高的策略是逻辑回归，该策略本周获得绝对收益0.81%，超额收益。最近三月超额收益最高的策略是Stacking，该策略最近三月获得绝对收益9.63%，超额收益7.60%。最近一年超额收益最高的策略是随机森林，该策略最近一年获得绝对收益12.00%，超额收益11.68%。 本周沪深300指数内选股逻辑回归表现最好本周沪深300涨跌幅为0.78%。本周5个人工智能组合跑赢基准，超额收益最高的策略是逻辑回归，该策略本周获得绝对收益1.22%，超额收益。最近三月超额收益最高的策略是逻辑回归，该策略最近三月获得绝对收益-2.76%，超额收益0.93%。最近一年超额收益最高的策略是逻辑回归，该策略最近一年获得绝对收益18.95%，超额收益4.09%。 本周中证500指数内选股XGBoost表现最好本周中证500涨跌幅为0.06%。本周3个人工智能组合跑赢基准，超额收益最高的策略是XGBoost，该策略本周获得绝对收益0.47%，超额收益。最近三月超额收益最高的策略是SVM，该策略最近三月获得绝对收益3.59%，超额收益1.56%。最近一年超额收益最高的策略是SVM，该策略最近一年获得绝对收益4.65%，超额收益4.33%。风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。
正文
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