问答交流

周线指标在日频中的应用

由silver_l创建,最终由silver_l 被浏览 40 用户

问题

知识库中有个周线指标的计算:https://bigquant.com/wiki/doc/zhibiao-mFGZeMDUSA

但是这个模板在应用到日频交易中,会有个问题,就是在周中时,周线指标的计算结果是没有的…

{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}比如上图,2022-09-08是周四,rolling_close的第一个元素只是当日的close价格,正常的周线close应该是2022-09-05~2022-09-08的所有close价格取min

请问各位老师,在计算周线指标时,如何快速对周中(周一至周四)的数据,计算周线指标?

\

解答

这个使用pandas比较容易实现,后续策略中你可以按日期获取周频数据,见代码,有问题留言我:

代码

https://bigquant.com/experimentshare/c007a092554942c48f7befb164ee0cf5

\

评论
  • 这里需要详细讨论下你的策略逻辑。 首先回测日频策略,k线是按日k 播放的,因此你想周三的时候,能有一个周三的周频指标(周一到周三数据聚合得到),周五的时候,能有一个周一到周五的周频指标(周一到周五数据聚合得到),是这样的意思吗? \
  • 是的老师,按照上述逻辑,分别对周一、周二、周三、周四、周五进行计算,得到每天的周频指标
  • 这个使用pandas比较容易实现,后续策略中你可以按日期获取周频数据,见代码,有问题留言我: [https://bigquant.com/experimentshare/c007a092554942c48f7befb164ee0cf5](https://bigquant.com/experimentshare/c007a092554942c48f7befb164ee0cf5) \
  • 谢谢大田老师!
{link}