周线指标在日频中的应用

由silver_l创建，最终由silver_l更新于2023-06-01 14:26 被浏览 39 用户

问题

但是这个模板在应用到日频交易中，会有个问题，就是在周中时，周线指标的计算结果是没有的…

{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100} 比如上图，2022-09-08是周四，rolling_close的第一个元素只是当日的close价格，正常的周线close应该是2022-09-05~2022-09-08的所有close价格取min

请问各位老师，在计算周线指标时，如何快速对周中（周一至周四）的数据，计算周线指标？

这个使用pandas比较容易实现，后续策略中你可以按日期获取周频数据，见代码，有问题留言我：

这里需要详细讨论下你的策略逻辑。首先回测日频策略，k线是按日k 播放的，因此你想周三的时候，能有一个周三的周频指标（周一到周三数据聚合得到），周五的时候，能有一个周一到周五的周频指标（周一到周五数据聚合得到），是这样的意思吗？ \
是的老师，按照上述逻辑，分别对周一、周二、周三、周四、周五进行计算，得到每天的周频指标
这个使用pandas比较容易实现，后续策略中你可以按日期获取周频数据，见代码，有问题留言我： [https://bigquant.com/experimentshare/c007a092554942c48f7befb164ee0cf5](https://bigquant.com/experimentshare/c007a092554942c48f7befb164ee0cf5) \
谢谢大田老师！