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天蝎座0.6里的源码这么表示算偷价吗?

由myxiaolizi6创建,最终由myxiaolizi6 被浏览 140 用户

偶尔看了一下上周MeetUp里面天蝎座0.6的源码,发现m31自动标注程序里面,对于收益率的计算是这样的:

shift(high, -3) / shift(open, -1)-1

可是天蝎座0.6是只持有一天,第一天早盘买入,第二天尾盘卖出的模型,怎么用第三天的最高价格表示呢?且很明显shift(high,-3)肯定大于shift(close,-2)。

原模型见:https://bigquant.com/wiki/doc/06-tianti-NO-celve-yuanma-VgHM3NV3md

评论
  • 标注本身就需要用到未来数据,这个是监督式学习算法,训练集用到了未来函数,但是在测试集就没有标注了,因此不算漏价
  • 您好,机器学习的训练方法与传统量化的策略设计思路有点区别。自动标注shift(high, -3) / shift(open, -1)-1的含义 为的是找出 在过去已知训练集样本(训练集是允许被偷看拟合的,测试集则不行)中 当日资金流大单数据大于800W以上的股票样本,并标注未来三天内最有可能收益最大化的股票 传入模型中进行预测,看看是否能让模型在过去一段时间学习到 ,可以让我们在未来出现相同的情况,当日资金流 大单数据>800w,可以依照模型的预测信号,在未来2-3天内能取得一个较好收益的规律
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