天蝎座0.6里的源码这么表示算偷价吗?
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偶尔看了一下上周MeetUp里面天蝎座0.6的源码,发现m31自动标注程序里面,对于收益率的计算是这样的:
shift(high, -3) / shift(open, -1)-1
可是天蝎座0.6是只持有一天,第一天早盘买入,第二天尾盘卖出的模型,怎么用第三天的最高价格表示呢?且很明显shift(high,-3)肯定大于shift(close,-2)。
原模型见:https://bigquant.com/wiki/doc/06-tianti-NO-celve-yuanma-VgHM3NV3md