MACD指标量化选股技巧
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MACD(Moving Average Convergence Divergence)是一种常用的技术分析工具,用于识别股票或其他资产的价格动量和趋势转变。
它由三个部分组成:MACD线、信号线(或平均线),以及柱状图。
下面是MACD指标中买入和卖出信号的一些典型情况,以及相应的数据示例:
买入信号参考:
MACD线穿越信号线向上:
当MACD线(快线)从下向上穿越信号线(慢线)时,这通常被视为买入信号,表明股价可能上涨。
示例:如果MACD线从-0.05上升并穿越信号线(在0.00处),这可能是一个买入信号。
MACD线在零线下方变正:
当MACD线在零线下方但开始上升,表明虽然趋势仍然是负面的,但动量正在减弱,可能预示着即将反转。
示例:MACD线从-0.10上升到-0.05,虽然仍在零线以下,但这种上升趋势可能预示着未来的正向转变。
卖出信号参考:
MACD线穿越信号线向下:
当MACD线从上向下穿越信号线时,这通常被视为卖出信号,表明股价可能下跌。
示例:如果MACD线从0.05下降并穿越信号线(在0.00处),这可能是一个卖出信号。
MACD线在零线以上变负:
当MACD线在零线以上但开始下降,表明虽然趋势仍然是正面的,但动量正在减弱,可能预示着即将反转。
示例:MACD线从0.10下降到0.05,虽然仍在零线以上,但这种下降趋势可能预示着未来的负向转变。
注意事项:
- 柱状图:
- MACD柱状图(即MACD线和信号线之间的差异)也可提供有用信息。
- 例如,柱状图的增长可能表明趋势加强,而柱状图的缩短可能表明趋势减弱。
- MACD柱状图(即MACD线和信号线之间的差异)也可提供有用信息。
- 趋势确认:
- 在考虑MACD信号时,最好结合其他指标或市场分析来确认趋势,这可以帮助避免错误信号。
- 时效性:
- MACD适用于中长期趋势分析,但对于短期价格波动可能不那么敏感。
- 市场条件:
- 不同市场条件下,MACD的有效性可能会有所不同。
- 在高波动性或侧向市场中,MACD信号可能不那么可靠。
- 使用MACD时,理解其工作原理和限制至关重要。投资者应结合整体市场环境和个人的投资策略来做出决策。
在BigQuant量化交易平台后台,
可以通过获取ta_macd_macd_12_26_9_0(注:MACD指标fastperiod=12,slowperiod=26,signalperiod=9)
等多个指标参数作为分析因子。
参考:
https://bigquant.com/wiki/doc/6ake6k6h566x5zug5a2q-b9voNK2tnq
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