2016-2020年

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Alpha与Smart_Beta－东方证券－20181203 单因子测试之资金流向因子华泰证券-20180517 (副本)多因子系列行业内选股初探-国盛证券-20200218 北向机构持仓深入挖掘中信建投-20211209 因子择时-东方证券-20180601 基于股票因子映射的行业轮动方法-光大证券-20200424 Barra模型深化——纯因子组合构建财通证券-20190214 行业内多因子选股检验-长城证券-20200707 Smatbeta在资产配置中的优势华泰证券_20180508_构建多因子策略的细节探讨-民生证券-20200301 ALPHA因子库精简与优化-东方证券-20160812 机器因子库相对人工因子库的增量因子测试全集-光大证券-20170428 利用纯因子组合检验因子有效性-长江证券-20161023 事件驱动策略因子化的适用条件海通证券_20180925_风险因子、业绩归因与指数化投资华宝证券_20181227_重剑无锋，低波动Smart Beta-华泰证券-20200331 基于因子组合FMP的因子加权方法-东方证券-20190415 剥离风格因素后行业超额收益的应用分析海通证券_20180803_价值因子研究兴业证券 20180621 一致预期质量分析-海通证券-20171027 归本溯源，质量Smart Beta-华泰证券-20200813 因子的两种类型：基于因子组合的收益分解因子加权过程中的大类权重控制-东方证券-20200804 反转因子失效市场下的量化策略应对-东方证券-20170409 因子合成方法实证分析 -华泰金工-20190104 Smart beta 和多因子组合的最优混合单因子测试之资金流向因子华泰证券-20180517 因子溢价与因子择时：一个世纪的数据验证利用纯因子组合检验因子有效性（会议PPT）-长江证券-20160822 单因子测试之成长类因子华泰证券-20161031 基于横截面和时间序列指标的因子择时海通证券_20180916_结构分化行情下因子选股研究东北证券-20180831 Smart beta与多因子组合的最优混合组合优化的若干问题-东方证券-20180301 基于不同域研究的多因子选股体系国泰君安_20180313 因子拥挤度的改进-海通证券-20190129 Alpha预测之二，机器的比拼－东方证券－20190304 基于多因子框架的事件轮动研究行业间动量和趋势因子的应用分析海通证券_20180411_风格因子篇，如何利用负面因子做指数增强？-长江证券-20200218 宏观因子与债券风险溢价海通证券_20180416_行业轮动系列研究 1-6（汇总篇）海通证券_20180417_因子切割论开源证券-20200917 因子组合2017因子“奥林匹克” 海通证券_20180111_银行多因子选股国联证券_20180918_技术类新Alpha因子的批量测试-东方证券-20170217 协方差矩阵的估计和应用-东吴证券20180517 从北上资金中提取的系列alpha因子-东方证券-20200207 基于误差修正模型的估值趋势偏离度因子研究-兴业证券-20200320 市场环境与因子组合表现海通证券_20180117_基于分析师数据的未来业绩兑现概率研究-华创证券-20200518 规矩：方正单因子测试之评价体系因子降维1：底层因子降维方法对比-海通证券-20171028 因子测试框架及批量测试结果申万宏源_20180417_短周期因子的挖掘与组合构建-光大证券-20190804 剔除行业、风格因素后的大类因子检验-东方证券-20160216 因子敞口上限对优化组合的影响-海通证券-20180925 基金重仓超配因子及其对指数增强组合的影响-海通证券-20200707 因子失效预警：因子拥挤海通证券_20181108_细分行业建模之券商内因子研究-东方证券-20171026 从稳健优化到约束条件的本质因子非线性及分层特征研究东北证券-20181129 协方差矩阵谱分解近似方法的补充-东方证券-20180405 因子敞口上限对优化组合的影响海通证券_20180925_基于短周期价量特征的多因子选股体系-国泰君安-20170615 中美市场因子选股效果对比分析-东方证券-20170306

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