沪深 300 成分股调整名单国泰君安_20180518_

由small_q创建，最终由small_q更新于2022-08-31 07:23 被浏览 4 用户

摘要

沪深 300 样本股调整实施时间分别是每年 6 月和 12 月的第二个星期五收盘后的下一交易日，本次调整时间 2018 年 6 月 11 日。

按照沪深 300 样本股的定期审核规则，并遵循 10%样本股调整数量限制、缓冲区规则以及对长期停牌与财务亏损股票的处理方式，我们对年 6 月成份股调整名单进行了预测，分别调入调出 29 只股票。

我们以本次沪深 300 成份股调整的预计调入股票等权重构建多头组合，预计调出股票等权重构建空头组合，分别计算了近一个月多头组与空头组相对沪深 300 的超额收益以及多空超额收益。我们发现，调入股票有较为明显的正向超额收益。相对地，预计调出的股票相对于沪深 300 有较为显著的负向收益。