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如何创建复合型基准代码

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如何创建复合型基准代码?

如,在配对交易的套利交易策略中,我希望的基准是这两只股票的均价,而不是沪深300指数。如何设置?

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配对交易
评论
  • 如果是策略里需要用到这个指数的话,可以自行根据这两只股票的价格进行指数的构建 但如果想要在绩效图里展示这个指数的曲线图,目前没有办法
  • 谢谢,聚宽的基准代码是可以通过定义一个字典来设置, {代码A:权重A,代码B:权重B}.
  • 嗯 这个我们后续可以考虑加上
  • 可以用T.plot画所构建指数的曲线图
  • 这个很久之前就支持的。回测模块有一个基准指数的输入,你 可以自定义一个价格、指数、因子值、两个价格的均值等等,只要能作为输入,就可以 任意实现。 ![{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=95b147af-a860-429e-a497-7263411d2a96) 下面示例: [https://bigquant.com/experimentshare/9f4084b70942431e9ec4d24e4a87eca5](https://bigquant.com/experimentshare/9f4084b70942431e9ec4d24e4a87eca5) \