ETF基金回测

由psithurism创建，最终由psithurism更新于2023-06-01 02:13 被浏览 110 用户

问题

策略试图实现ETF基金回测

1. 通过ETF基金每周（5交易日）的收益率进行排序，每周循环一次排序
2. 通过5日的成交额均值大于2000万进行筛选
3. 选取排序的前5ETF基金，按照等权重仓位在第6交易日买卖

为了实现上述策略需要设置市场为fund，提取type类型、amount的5日均值和5日收益率

我借用了小市值策略的框架，试图通过修改代码列表市场，输入特征列表的特征实现。但是失败了

于是又参考了消费型选基策略提取数据的方式，想要组合不同数据源来实现数据的提取，但是还是报错了。

回测模块还没改，预期只需要改动当中的调仓天数和股票数量应该就可以。

求教

以上策略要如何从各个表中如何设置提取特征或其它模块提取想要的数据

211229更新

根据老师们的指点增加了时间限定，修改了过滤的语句。能够成功提取出包含amount和净值收益率的数据。