【参赛】Deep Alpha-CNN策略克隆&调参擂台赛
由deledeleboy创建,最终由deledeleboy 被浏览 40 用户
一、关键结论
由于无法进行全
市场选股,因此本次参赛采用了中证800股票池,但是对比基准训练效果并不如基准,且回测结果并不稳定。
我的模型相对于基准策略调整如下:
1)添加了5个特征;
2)标准化操作后去除了一下极值;
3)CNN kernel_size调整为2和4;
4)dropout调整为0.15
5)过滤退市股票
\
二、基准模型回测经验&模型结果
在我自己的基准模型中,其实进行了多个参数的调整,最佳的夏普比是0.57,但是结果并不稳定,再次运行结果波动较大。
https://bigquant.com/experimentshare/e46887a31ded4219af1fc2fcaafe176b
3、滚动回测经验&模型结果
时间段 | 收益率 | 夏普比 | 最大回撤 |
---|---|---|---|
2014 | 87.4% | 3.05 | 8.74% |
2015 | 87.06% | 1.46 | 50.2% |
2016 | 6.35% | 0.27 | 20.02% |
2017 | 16.52% | 0.87 | 8.63% |
2018 | -22.22% | -1.07 | 30.03% |
2019 | 40.58% | 1.64 | 14.69% |
2020 | 27.38% | 1.02 | 16.32% |
2021(10月31日) |
https://bigquant.com/experimentshare/4cd9f660ec6640b0abd87da8eee54f0a
\