高频因子加工
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| 序号 | 研报名称 | 因子链接 \n | 因子介绍 | 因子数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 170515-海通证券-选股因子系列研究(十九)——高频因子之 股票收益分布特征 | 高频因子-海通01 | 收益率方差、偏度及峰度因子 | 9 |
| 2 | 170909-海通证券-选股因子系列研究(二十五)——高频因子之已实现波动率分解 | 高频因子-海通02 | 收益率波动、特质波动以及高频上下行波动等 | 8 |
| 3 | 20181101-海通证券-金融工程专题报告：高频量价因子在股票与期货中的表现 | 高频因子-海通03 | 成交量占比、量价相关性、资金流入、趋势强度以及改进版反转因子等 | 15 |
| 4 | 20191113-海通证券-金融工程专题报告：高频因子在不同周期和域下的表现及影响因素分析 | 高频因子-海通04 | 大单推动涨幅、单笔流出金额占比、尾盘成交占比因子等 | 7 |
| 5 | 深圳天软科技-量化数据-因子研究04-高频因子算法及提取说明(更新版) | 高频因子-天软 | 聪明钱因子、委买变化率统计量因子、大单涨幅、资金流入流出因子等 | 25 |
| 6 | 长江证券-基础因子研究（七）：高频因子（二），结构化反转因子 | 高频因子-长江01 | 改进反转因子 | 1 |
| 7 | 东吴证券-东吴证券“订单簿的温度”系列研究（二）：逐笔成交中的帕累托因子 | 高频因子-东吴01 | 帕累托系数因子 | 1 |
| 8 | 方正-161015-凤鸣朝阳：股价日内模式中蕴藏的选股因子 | |||
| 9 | 方正证券-170914-枯树生花，基于日内模式的动量因子革新 | |||
| 10 | 海通-选股因子系列研究11：Level2 行情 选股因子初探 | |||
| 11 | 方正证券-“聆听高频世界的声音”系列研究（六）：本福特的启示，从分钟成交量看机构痕迹 | |||
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