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请教一下大家回测一般多久,多少sharpe够呀

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问题

请教一下大家回测一般多久,多少sharpe够呀

现在回测测了11个月的数据,大概sharpe在2.36, alpha在0.4

评论
  • sharp多高意义不大,只代表你策略对过去十一个月的数据拟合的比较好,不代表未来
  • 建议sharpe在1之上吧
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