资金流因子分析及组合构建
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摘要
股票单因子是股票多因子研究的基础，基于单因子有效性，稳健性的识别及分析是开展多因子研究的前提条件
在资金流设计上，我们使用个股过去20个交易日的累计资金净流入与当日股票总市值之比作为因子值，为了研究不同类型资金流入情况，设计了四个因子，分别为：资金净流入（特大单净流入+大单净流入）CFLOW_LB20D、特大单资金净流入CFLOW_BG_20D、大单资金净流入CFLOW_BG_20D、中单资金净流入CFLOW_MD_20D
正文
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