行业轮动策略模板 v1.0
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交易规则
选出动量得分前3的行业，选出每个行业因子排名前10的股票，买入股票持仓20日开始换仓。
因子定义：my_rank=rank_fs_roe_0+rank_fs_net_profit_qoq_0-rank_pb_lf_0
rank_fs_roe_0：净资产收益率，升序百分比排名
rank_fs_net_profit_qoq_0：归属母公司股东的净利润单季度环比增长率，升序百分比排名
rank_pb_lf_0：市净率 (LF)，升序百分比排名
策略构建步骤
确定股票池和回测时间
通过证券代码列表输入回测的起止日期。
确定买卖原则
在输入特征列表中通过表达式引擎定义myrank这个因子 ，计算出每个行业42，84，126天动量值，并按0.4，0.3，0.3的权重求出加权动量值，选出加权动量值排名前3的行业，在每个行业选出myrank值排名前10的股票，以20个交易日开始换仓。已有持仓中满足卖出条件的股票为卖出股票列表，需执行卖出操作，满足买入条件且没有持仓的股票为买入股票列表，需执行买入操作，满足买入条件且已有持仓的股票为调仓股票列表，需执行调整仓位操作本策略中将买入股票列表和调仓股票列表中的所有股票统一调整为等资金比例仓位。
回测
通过 trade 模块中的初始化函数定义交易手续费和滑点；
通过 trade 模块中的主函数(handle函数)查看每日的买卖交易信号，按照买卖原则执行相应的买入/卖出/调仓操作。
策略详情
https://bigquant.com/experimentshare/d03ffe73513247dd9cbfd71244419d94
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