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海龟策略

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海龟交易的交易规则

今天的收盘价大于过去20个交易日中的最高价时,以收盘价买入; 买入后,当收盘价小于过去10个交易日中的最低价时,以收盘价卖出;

策略构建步骤

  1. 确定股票池和回测时间 通过证券代码列表输入要回测的单只/多只股票,以及回测的起止日期
  2. 确定买卖条件信号 在输入特征列表中通过表达式引擎定义 buy_condition = where((close_0 >= ts_max(close_0,20)),1,0),实现买入信号。 在输入特征列表中通过表达式引擎定义 sell_condition = where((close_0 <= ts_min(close_0,20)),1,0),实现卖出信号。 通过基础特征和衍生特征抽取模块实现买卖条件指标 buy_condition 和 sell_condition 数据的抽取。 通过缺失数据处理模块删去有缺失值的数据。
  3. 确定买卖原则 已有持仓中满足卖出条件的股票为卖出股票列表,需执行卖出操作 满足买入条件且没有持仓的股票为买入股票列表,需执行买入操作 满足买入条件且已有持仓的股票为调仓股票列表,需执行调整仓位操作 本策略中将买入股票列表和调仓股票列表中的所有股票统一调整为等资金比例仓位。
  4. 模拟回测 通过 trade 模块中的初始化函数定义交易手续费和滑点; 通过 trade 模块中的准备函数定义 context.daily_stock_buy 和 context.daily_stock_sell 变量来获取并存放每日买卖交易信号; 通过 trade 模块中的主函数(handle函数)查看每日的买卖交易信号,按照买卖原则执行相应的买入/卖出/调仓操作。

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