如何根据日期过滤训练数据？
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问题
j2015+请问如何在自定义Python模块写过滤表达式，实现剔除上证指数5个交易日总涨幅大于4%的日期的训练数据？即根据日期过滤训练数据。
视频
https://www.bilibili.com/video/BV1LP411H7Yt/?vd_source=ecd29bbd04cbefdfa426167c55241973&t=0.3
策略源码
https://bigquant.com/experimentshare/5d510f2241474a13acd52cd078bff874
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