日内与日间 长江证券-20210606
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20210606-长江证券-基础因子研究（十八）：高频因子（十二）日内与日间
- 高频数据在构建因子中计算方式的选择，取决于两个逻辑;不同交易周期量价信息的表达是否一致，微观结构是否有信息增量
- 当微观结构有信息增量时，整体法是计算高频因子更广适的方法
- 综合过去一段时间个股日内属性的信息的方法是日内的拓展
- 不同频率相对未来不同时间窗口，价格变动呈现不同的动量反应
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