【历史文档】策略示例-公募基金FOF选基策略

由qxiao创建，最终由small_q更新于2024-05-16 02:33 被浏览 257 用户

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新版量化开发IDE（AIStudio）：

新版模版策略：

新版数据平台：

新版表达式算子：

新版因子平台：

根据以下要求进行基金筛选，筛选逻辑作为“消费”标签保存

过往4个报告期的平均规模 > 10亿；
过往4个报告期的股票市值占净资产的比例 > 50%；
最新报告期在消费类行业上的标准化配置比例大于40%，其中消费类行业指申万一级行业分类中的食品饮料、家用电器、休闲服务和农林牧渔。标准化配置指：a、全持仓维度下，在消费类行业上的配置市值和股票配置市值的比值；b、季报前十大维度下，在消费类行业上的配置市值和前十大股票配置市值的比值
过往8个报告期，有5期以上在消费类行业上的标准化配置比例大于40%

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以消费标签为范围，以T为时间周期参数计算标签内基金在T日内的相对排名序列，选取相对排名在a%分位至b%分位的基金

以以上两个标签为选基标准，等权构建（或以相对排名加权）构建基金组合，进行回测。