市场微观结构探析系列之四：结合中高频信息的指数增强策略

由kyrie_fu创建，最终由kyrie_fu更新于2021-11-26 09:10 被浏览 55 用户

摘要

数据频率与因子预测时间宽度存在天然隔阂，数据频率越高其时间序列自相关性便越低，所能预测的时间宽度通常越有限。因此信息的变频处理对于中高频数据中构建Alpha尤为关键。本篇报告中，我们希望探索中高频数据的通用化降频方式，进而我们通过“公式化”alpha达到批量构建长周期量价因子的目标。