【历史文档】算子-量化分析

类别	显示名称	名称	类型	描述	必填/默认
输入端	回测详细数据	backtest_ds	通用	回测详细数据	None
输入参数	策略基准	benchmark	str	策略基准，默认为沪深300	000300.HIX
输出端	绩效归因	perf_attribution	通用	绩效归因

投资组合管理者在设定了投资收益预期、风险预算、相关约束和风险模型之后，依托优化器的快速计算优势，得到资产配置最优化结果。优化器模块可以基于选定的目标函数，输出优化后的投资权重调整建议。

表名：classical_portfolio_optimizer.v6

类别	显示名称	名称	类型	描述	必填/默认
输入端	输入用于优化的股票代码列表	input_1	通用	输入用于优化的股票代码列表，dict格式，具体样例	None
输入参数	股票代码列表（可选）	symbols	code	股票代码列表（可选），单独使用该模块时（即无输入）用于优化的股票代码列表	[默认代码](javascript:void(0);)
开始日期	date	str	开始日期，只在无输入时使用	2018-01-01
权重之和	weight_sum	float	权重之和	1
权重上限	upper_weight	float	权重上限	0.3
权重下限	lower_weight	float	权重下限	0.01
优化时间段	before_start_days	int	优化时间段，数据向前取的天数	252
优化目标	target	choice	优化目标，组合目标	风险平价
若优化失败	return_equal_weight_if_fail	bool	若优化失败，返回等权重结果，如果失败是否返回等权重结果	True
输出端	经典组合优化器输出结果	data_1	通用	经典组合优化器输出结果

每日持仓分析.

表名：daily_position_analysis.v1

类别	显示名称	名称	类型	描述	必填/默认
输入端	回测详细数据	backtest_ds	通用	回测详细数据	None
输出端	每日各行业市值(申万一级)	industry_market_value_daily	通用	每日各行业市值(申万一级)
每日的top10持仓	top10_positions	通用	每日的top10持仓

单因子分析，单独使用。输出因子暴露月分布图、因子暴露时序分析、因子相关性分析、因子行业分布、因子IC分析、因子分组收益、多空组合收益、因子收益t检验等。

表名：single_factor_analysis.v4

类别	显示名称	名称	类型	描述	必填/默认
输入参数	因子名	factor	str	因子名	market_cap_0
开始日期	start_date	str	开始日期	2018-01-01
结束日期	end_date	str	结束日期	2018-10-31
输出端	单因子分析结果	data	通用	单因子分析结果