金融地产ETF份额持续上升，高端制造类ETF交投活跃
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分析师：徐玉宁，执业证书：S1190519090003
分析师：王西之，执业证书：S1190521040001
详见报告《太平洋金工ETF及量化基金周报：金融地产ETF份额持续上升，高端制造类ETF交投活跃》20211107
报告摘要
指数型基金概览：指数型基金943只，合计规模14118.92亿元，今年以来平均收益3.53%。ETF基金513只，合计规模8768.78亿元，今年以来平均收益3.57%。普通指数基金284只，合计规模3786.34亿元，今年以来平均收益2.72%。增强指数基金146只，合计规模1563.79亿元，今年以来平均收益5.07%。
ETF市场跟踪：ETF最新份额5676.87亿份，较上周增加130.73亿份；最新规模8857.43亿元，较上周增加102.32亿元；最新日均成交额318.53亿元，较上周增加4.48亿元。宽基中，本周收益最高为天弘创业板300ETF(0.94%)，今年收益最高为招商创业板大盘ETF(22.13%)。行业中，本周收益最高为国泰中证动漫游戏ETF(7.51%)，今年收益最高为平安中证新能源汽车产业ETF(57.51%)。风格中，本周收益最高为国寿安保国证创业板中盘精选88ETF(3.19%)，今年收益最高为华夏中证四川国改ETF(26.78%)。
普通指数基金业绩跟踪：宽基中，本周收益最高为天弘创业板300A(0.73%)，今年收益最高为信诚中证500分级(19.23%)。行业中，本周收益最高为西藏东财中证通信技术A(5.81%)，今年收益最高为西藏东财中证新能源汽车A(57.36%)。风格中，本周收益最高为大成互联网+大数据A(3.71%)，今年收益最高为安信中证一带一路(25.42%)。
增强指数基金业绩跟踪：沪深300中，本周收益最高为平安沪深300指数量化增强A(-1.0%)，今年收益最高为富荣沪深300增强A(4.94%)。中证500中，本周收益最高为诺安中证500指数增强(0.18%)，今年收益最高为博道中证500指数增强A(29.3%)。行业中，本周收益最高为方正富邦消费红利(4.07%)，今年收益最高为富国中证高端制造指数增强(16.26%)。风格中，本周收益最高为泰达宏利中证绩优A(-0.39%)，今年收益最高为浙商港股通中华预期高股息A(15.91%)。
主动量化基金业绩跟踪：宽基中，本周收益最高为东方红京东大数据(3.0%)，今年收益最高为先锋量化优选A(35.83%)。行业中，本周收益最高为华商电子行业量化(3.98%)，今年收益最高为长信低碳环保行业量化(57.72%)。风格中，本周收益最高为博道成长智航A(-0.15%)，今年收益最高为中融智选红利A(25.71%)。
股票多空基金业绩跟踪：本周收益最高为工银瑞信绝对收益A(0.36%)，今年收益最高为中融智选对冲策略3个月定开(6.65%)。
基金上市及发行事件：本周正在发行基金共55只，其中ETF38只、ETF联接6只、普通指数3只、增强指数6只、主动量化2只。本周新成立基金共15只，其中ETF7只、ETF联接2只、普通指数2只、增强指数2只、主动量化2只；本周新上市基金共3只，其中ETF3只。
风险提示：报告内容均来自公开历史数据，不构成投资建议。
目录
01
指数型基金市场回顾
（一）指数型基金概览
数量和规模方面，截至11月5日，指数型基金943只，合计规模为14118.92亿元。分产品类型来看，ETF基金513只，合计规模为8768.78亿元；普通指数基金284只，合计规模为3786.34亿元；增强指数基金146只，合计规模为1563.79亿元。分投资标的来看，宽基类基金314只，合计规模为5674.97亿元；行业类基金444只，合计规模为7140.06亿元；风格类基金185只，合计规模为1303.89亿元。
今年以来业绩方面，截止11月5日，指数型基金平均涨跌幅为3.53%。分产品类型来看，ETF基金平均涨跌幅为3.57%；普通指数基金平均涨跌幅为2.72%；增强指数基金平均涨跌幅为5.07%。分投资标的来看，宽基类基金平均涨跌幅为4.04%；行业类基金平均涨跌幅为3.92%；风格类基金平均涨跌幅为1.89%。
（二）宽基类指数型基金
数量和规模方面，截至11月5日，宽基类指数型基金314只，合计规模为5674.97亿元。其中，ETF基金121只，合计规模为3872.21亿元（不包含ETF联接基金）；普通指数基金70只，合计规模为390.43亿元；增强指数基金123只，合计规模为1412.33亿元。
今年以来业绩方面，截至11月5日，ETF中平均涨跌幅排名前三跟踪标的为上证380(16.49%)、创业板(14.70%)、中证1000(14.49%)；普通指数中平均涨跌幅排名前三跟踪标的为创业板(16.49%)、中证500(13.80%)、中证1000(11.79%)；增强指数中平均涨跌幅排名前三跟踪标的为中证1000(18.64%)、创业板(17.84%)、中证500(14.36%)。从平均超额收益来看，ETF中的上证380相关基金最高(6.66%)；普通指数中的富时A股相关基金最高(10.42%)；增强指数中的中证100相关基金最高(9.45%)。
（三）行业类指数型基金
数量和规模方面，截至11月5日，行业类指数型基金444只，合计规模为7140.06亿元。其中，ETF基金280只，合计规模为3971.48亿元（不包含ETF联接基金）；普通指数基金146只，合计规模为3085.34亿元；增强指数基金18只，合计规模为83.25亿元。
今年以来业绩方面，截至11月5日，ETF中平均涨跌幅排名前三跟踪标的为新能源(55.91%)、环保(50.94%)、资源品(32.19%)；普通指数中平均涨跌幅排名前三跟踪标的为新能源(49.78%)、资源品(35.99%)、环保(34.52%)；增强指数中平均涨跌幅排名前三跟踪标的为高端制造(16.16%)、TMT(0.18%)、大消费(0.10%)。从平均超额收益来看，ETF中的金融地产相关基金最高(8.09%)；普通指数中的金融地产相关基金最高(7.49%)；增强指数中的大消费相关基金最高(9.40%)。
（四）风格类指数型基金
数量和规模方面，截至11月5日，风格类指数型基金185只，合计规模为1303.89亿元。其中，ETF基金112只，合计规模为925.10亿元（不包含ETF联接基金）；普通指数基金68只，合计规模为310.57亿元；增强指数基金5只，合计规模为68.22亿元。
今年以来业绩方面，截至11月5日，ETF中平均涨跌幅排名前三跟踪标的为国企(12.27%)、一带一路(10.62%)、中小盘(10.56%)；普通指数中平均涨跌幅排名前三跟踪标的为成长(17.76%)、一带一路(17.00%)、低波动(15.14%)；增强指数中平均涨跌幅排名前三跟踪标的为沪港深(15.91%)、红利(10.21%)、国企(9.34%)。从平均超额收益来看，ETF中的国企相关基金最高(13.92%)；普通指数中的低波动相关基金最高(12.85%)；增强指数中的沪港深相关基金最高(24.98%)。
02
ETF市场跟踪
（一）规模与份额跟踪
份额方面，截止11月5日，ETF最新份额为5676.87亿份，较上周增加130.73亿份。宽基类ETF最新份额为1724.27亿份，较上周增加98.34亿份；行业类ETF最新份额为3254.43亿份，较上周增加29.64亿份；风格类ETF最新份额为698.17亿份，较上周增加2.75亿份。
规模方面，通过“规模=份额净值”进行估算。截止11月5日，ETF最新规模为8857.43亿元，较上周增加102.32亿元。宽基类ETF最新规模为3984.22亿元，较上周增加88.64亿元；行业类ETF最新规模为3994.03亿元，较上周增加23.65亿元；风格类ETF最新规模为879.19亿元，较上周减少9.97亿元。
宽基类ETF中，主要类别升降互现。具体来说，沪深300类ETF份额上升2.71亿份、规模下降6.43亿元；创业板类ETF份额下降1.98亿份、规模下降4.16亿元；中证500类ETF份额上升0.36亿份、规模上升19.14亿元；上证50类ETF份额上升1.50亿份、规模下降6.99亿元。
行业类ETF中，主要类别呈现升降互现，TMT类ETF份额下降13.79亿份、规模上升25.47亿元；金融地产类ETF份额上升15.72亿份、规模下降4.55亿元；新能源类ETF份额上升3.51亿份、规模下降18.15亿元；高端制造类ETF份额下降4.54亿份、规模上升3.97亿元；大消费类ETF份额上升0.26亿份、规模上升4.73亿元；医药健康类ETF份额上升24.21亿份、规模上升12.65亿元。
风格类ETF中，主要类别升降互现。具体来说，国企类ETF份额下降0.24亿份、规模下降7.98亿元；沪港深类ETF份额上升0.64亿份、规模下降2.29亿元；红利类ETF份额上升2.32亿份、规模上升1.90亿元；成长类ETF份额上升0.31亿份、规模下降0.30亿元。
（二）成交金额跟踪
总体成交方面，截止11月5日，ETF最新日均成交额为318.53亿元，较上周增加4.48亿元。宽基类ETF最新日均成交额为115.56亿元，较上周减少5.33亿元；行业类ETF最新日均成交额为189.71亿元，较上周增加10.51亿元；风格类ETF最新日均成交额为13.27亿元，较上周减少0.70亿元。
成交额靠前产品中，中证500类ETF排名上升。具体而言，南方中证500ETF从第四升至第三，且日均成交额较上周增加1.53亿元；国泰中证军工ETF从第十二升至第七，且日均成交额较上周增加2.44亿元；国泰中证全指证券公司ETF从第二降至第四，且日均成交额较上周下降4.72亿元；华宝中证全指证券ETF从第六降至第十，且日均成交额较上周下降2.57亿元。
宽基类ETF中，主要类别呈现普降，沪深300类ETF日均成交额下降2.75亿元；创业板类ETF日均成交额下降1.86亿元；科创板类ETF日均成交额下降1.33亿元；双创50类ETF日均成交额下降0.36亿元；中证500类ETF日均成交额上升1.99亿元；上证50类ETF日均成交额下降0.78亿元。
行业类ETF中，主要类别的日均成交额上升。具体来说，TMT类ETF日均成交额上升8.67亿元；金融地产类ETF日均成交额下降7.32亿元；商品期货类ETF日均成交额上升0.79亿元；新能源类ETF日均成交额上升0.60亿元。
风格类ETF中，主要类别的日均成交额呈现普降。具体来说，国企类ETF日均成交额下降0.10亿元；沪港深类ETF日均成交额上升0.06亿元；红利类ETF日均成交额下降0.49亿元；成长类ETF日均成交额下降0.10亿元。
（三）业绩表现跟踪
宽基类ETF中，沪深300里本周收益最高为永赢沪深300ETF(-1.26%)、规模靠前中收益最高为易方达沪深300ETF(-1.33%)；今年收益最高为方正富邦沪深300ETF(3.29%)、规模靠前中收益最高为易方达沪深300ETF(-5.01%)。创业板里本周收益最高为天弘创业板300ETF(0.94%)、规模靠前中收益最高为南方创业板ETF(0.06%)；今年收益最高为招商创业板大盘ETF(22.13%)、规模靠前中收益最高为华安创业板50ETF(19.82%)。中证500里本周收益最高为大成中证500深市ETF(0.36%)、规模靠前中收益最高为广发中证500ETF(-0.38%)；今年收益最高为鹏华中证500ETF(18.16%)、规模靠前中收益最高为天弘中证500ETF(12.46%)。上证50里本周收益最高且规模靠前为建信上证50ETF(-1.98%)；今年收益最高为申万菱信上证50ETF(-6.38%)、规模靠前中收益最高为易方达上证50ETF(-7.21%)。
行业类ETF中，金融地产里本周收益最高为华夏中证金融科技主题ETF(1.85%)、规模靠前中收益最高为南方中证全指证券公司ETF(-1.57%)；今年收益最高为鹏华中证银行ETF(5.01%)、规模靠前中收益最高为华宝中证银行ETF(0.04%)。TMT里本周收益最高为国泰中证动漫游戏ETF(7.51%)、规模靠前中收益最高为广发中证传媒ETF(6.12%)；今年收益最高为鹏华国证半导体芯片ETF(40.45%)、规模靠前中收益最高为华夏国证半导体芯片ETF(35.81%)。医药健康里本周收益最高为富国中证医药50ETF(1.19%)、规模靠前中收益最高为广发中证全指医药卫生ETF(-1.31%)今年收益最高为华夏上证医药卫生ETF(0.02%)、规模靠前中收益最高为广发中证全指医药卫生ETF(-9.44%)。高端制造里本周收益最高为华夏中证智能汽车ETF(4.14%)、规模靠前中收益最高为富国中证军工龙头ETF(3.49%)；今年收益最高为华宝中证军工ETF(14.4%)、规模靠前中收益最高为易方达中证军工ETF(8.71%)。大消费里本周收益最高为国泰中证畜牧养殖ETF(5.14%)、规模靠前中收益最高为汇添富中证主要消费ETF(1.66%)；今年收益最高为银华中证农业主题ETF(2.71%)、规模靠前中收益最高为富国中证农业主题ETF(-1.3%)。资源品里本周收益最高为易方达中证稀土产业ETF(-1.86%)、规模靠前中收益最高为华泰柏瑞中证稀土产业ETF(-1.9%)；今年收益最高且规模靠前为国泰中证煤炭ETF(43.42%)。
风格类ETF中，国企里本周收益最高且规模靠前为汇添富中证上海国企ETF(-1.53%)；今年收益最高为华夏中证四川国改ETF(26.78%)、规模靠前中收益最高为博时央企创新驱动ETF(19.99%)。区域经济里本周收益最高为兴业中证福建50ETF(1.51%)、规模靠前中收益最高为平安粤港澳大湾区ETF(0.57%)；今年收益最高为浙商汇金中证凤凰50ETF(15.05%)、规模靠前中收益最高为华夏中证浙江国资创新发展ETF(10.73%)。沪港深里本周收益最高为广发中证沪港深科技龙头ETF(1.33%)、规模靠前中收益最高为银华中证沪港深500ETF(-1.45%)；今年收益最高且规模靠前为易方达中证香港证券投资主题ETF(-1.38%)。红利里本周收益最高为浦银安盛中证高股息ETF(1.22%)、规模靠前中收益最高为西部利得深证红利ETF(-1.0%)；今年收益最高且规模靠前为招商中证红利ETF(14.74%)。
03
普通指数基金业绩跟踪
宽基类普通指数中，沪深300里本周收益最高为中银沪深300等权重(-0.63%)、规模靠前中收益最高为工银瑞信沪深300A(-1.22%)；今年收益最高为汇添富沪深300安中动态策略(5.03%)、规模靠前中收益最高为永赢沪深300A(-0.79%)。创业板里本周收益最高为天弘创业板300A(0.73%)、规模靠前中收益最高为富国创业板指数分级(0.07%)；今年收益最高且规模靠前为交银创业板50指数A(18.79%)。
行业类普通指数中, 金融地产里本周收益最高为西藏东财中证证券保险领先A(-1.0%)、规模靠前中收益最高为方正富邦中证保险(-1.12%)；今年收益最高为华安中证银行(2.63%)、规模靠前中收益最高为天弘中证银行A(0.02%)。TMT里本周收益最高为西藏东财中证通信技术A(5.81%)、规模靠前中收益最高为鹏华中证传媒(5.73%)；今年收益最高为富国中证智能汽车(17.73%)、规模靠前中收益最高为诺德中证研发创新100(5.19%)。医药健康里本周收益最高为广发中证养老产业A(1.87%)、规模靠前中收益最高为国泰国证医药卫生(-1.48%)；今年收益最高为汇添富中证中药A(10.91%)、规模靠前中收益最高为招商国证生物医药(-8.77%)。高端制造里本周收益最高为易方达军工(3.09%)、规模靠前中收益最高为富国中证军工(3.05%)；今年收益最高为富国中证工业4.0(16.43%)、规模靠前中收益最高为前海开源中证军工A(9.6%)。大消费里本周收益最高为信诚中证智能家居(5.33%)、规模靠前中收益最高为天弘中证食品饮料A(1.47%)；今年收益最高且规模靠前为广发中证全指汽车A(25.59%)。
风格类普通指数中，沪港深里本周收益最高为汇添富中证沪港深科技龙头A(1.23%)、规模靠前中收益最高为鹏华港股通中证香港(-1.74%)；今年收益最高为太平MSCI香港价值增强A(5.88%)、规模靠前中收益最高为上投摩根港股低波红利A(5.41%)。价值里本周收益最高且规模靠前为银河定投宝(1.64%)；今年收益最高且规模靠前为银河定投宝(24.68%)。
04
增强指数基金业绩跟踪
增强指数中，沪深300里本周收益最高为平安沪深300指数量化增强A(-1.0%)、规模靠前中收益最高为兴全沪深300指数增强A(-1.29%)；今年收益最高为富荣沪深300增强A(4.94%)、规模靠前中收益最高为富国沪深300增强(-2.05%)。中证500里本周收益最高为诺安中证500指数增强(0.18%)、规模靠前中收益最高为富国中证500指数增强(-1.31%)；今年收益最高且规模靠前为博道中证500指数增强A(29.3%)。行业里本周收益最高为方正富邦消费红利(4.07%)、规模靠前中收益最高为西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强A(1.28%)；今年收益最高为富国中证高端制造指数增强(16.26%)、规模靠前中收益最高为前海开源中证大农业增强(-1.64%)。风格里本周收益最高且规模靠前为泰达宏利中证绩优A(-0.39%)；今年收益最高且规模靠前为浙商港股通中华预期高股息A(15.91%)。
05
主动量化基金业绩跟踪
主动量化基金中，沪深300里本周收益最高为民生加银量化中国(2.34%)、规模靠前中收益最高为浙商智多兴稳健回报一年持有A(-0.12%)；今年收益最高为先锋量化优选A(35.83%)、规模靠前中收益最高为中欧量化驱动(30.73%)。中证500里本周收益最高为汇安多因子A(1.62%)、规模靠前中收益最高为中欧数据挖掘多因子A(-0.59%)；今年收益最高且规模靠前为西部利得量化成长(26.83%)。中证800里本周收益最高且规模靠前为东方红京东大数据(3.0%)；今年收益最高为华安事件驱动量化策略(35.71%)、规模靠前中收益最高为华夏智胜价值成长A(19.49%)。行业里本周收益最高为华商电子行业量化(3.98%)、规模靠前中收益最高为长信国防军工A(2.33%)；今年收益最高且规模靠前为长信低碳环保行业量化(57.72%)。风格里本周收益最高且规模靠前为博道成长智航A(-0.15%)；今年收益最高为中融智选红利A(25.71%)、规模靠前中收益最高为摩根士丹利华鑫ESG量化先行(18.22%)。
06
股票多空基金业绩跟踪
股票多空基金中，本周收益最高为工银瑞信绝对收益A(0.36%)、规模靠前中收益最高为海富通阿尔法对冲A(-0.42%)；今年收益最高为中融智选对冲策略3个月定开(6.65%)、规模靠前中收益最高为嘉实绝对收益策略(5.65%)。
07
基金发行及上市事件
截止11月5日，本周正在发行基金共55只，其中ETF38只、ETF联接6只、普通指数3只、增强指数6只、主动量化2只。
截止11月5日，本周新成立基金共15只，其中ETF7只、ETF联接2只、普通指数2只、增强指数2只、主动量化2只；本周新上市基金共3只，其中ETF3只。
【太平洋金工|ETF及量化基金周报】