医药健康、金融地产类ETF份额持续上升
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分析师：徐玉宁，执业证书：S1190519090003
分析师：王西之，执业证书：S1190521040001
详见报告《太平洋金工ETF及量化基金周报：医药健康、金融地产类ETF份额持续上升》20211031
报告摘要
指数型基金概览：指数型基金935只，合计规模13843.17亿元，今年以来平均收益4.48%。ETF基金507只，合计规模8493.85亿元，今年以来平均收益4.24%。普通指数基金283只，合计规模3786.22亿元，今年以来平均收益3.76%。增强指数基金145只，合计规模1563.10亿元，今年以来平均收益6.53%。
ETF市场跟踪：ETF最新份额5549.38亿份，较上周增加58.67亿份；最新规模8742.18亿元，较上周增加85.34亿元；最新日均成交额314.09亿元，较上周增加18.94亿元。宽基中，本周收益最高为华安创业板50ETF(2.81%)，今年收益最高为招商创业板大盘ETF(22.91%)。行业中，本周收益最高为华泰柏瑞中证光伏产业ETF(7.54%)，今年收益最高为华泰柏瑞中证光伏产业ETF(65.18%)。风格中，本周收益最高为申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF(3.0%)，今年收益最高为华夏中证四川国改ETF(31.33%)。
普通指数基金业绩跟踪：宽基中，本周收益最高为华安创业板50(2.64%)，今年收益最高为信诚中证500分级(19.74%)。行业中，本周收益最高为天弘中证光伏产业A(7.16%)，今年收益最高为西藏东财中证新能源汽车A(62.34%)。风格中，本周收益最高为南方大数据100A(1.56%)，今年收益最高为安信中证一带一路(30.64%)。
增强指数基金业绩跟踪：沪深300中，本周收益最高为国泰沪深300指数增强A(0.71%)，今年收益最高为天弘沪深300指数增强A(6.36%)。中证500中，本周收益最高为汇安中证500增强A(1.2%)，今年收益最高为博道中证500指数增强A(31.42%)。行业中，本周收益最高为东财中证高端装备制造A(3.34%)，今年收益最高为建信精工制造指数增强(18.97%)。风格中，本周收益最高为博时淘金大数据100A(0.52%)，今年收益最高为浙商港股通中华预期高股息A(20.48%)。
主动量化基金业绩跟踪：宽基中，本周收益最高为东吴安享量化(8.4%)，今年收益最高为华安事件驱动量化策略(38.25%)。行业中，本周收益最高为长信低碳环保行业量化(6.13%)，今年收益最高为长信低碳环保行业量化(64.97%)。风格中，本周收益最高为中融智选红利A(4.36%)，今年收益最高为中融智选红利A(27.19%)。
股票多空基金业绩跟踪：本周收益最高为德邦量化对冲策略A(0.97%)，今年收益最高为嘉实对冲套利(6.95%)。
基金上市及发行事件：本周正在发行基金共59只，其中ETF37只、ETF联接8只、普通指数4只、增强指数8只、主动量化2只。本周新成立基金共17只，其中ETF5只、ETF联接2只、普通指数5只、增强指数3只、主动量化2只；本周新上市基金共2只，其中ETF2只。
风险提示：报告内容均来自公开历史数据，不构成投资建议。
目录
01
指数型基金市场回顾
（一）指数型基金概览
数量和规模方面，截至10月29日，指数型基金935只，合计规模为13843.17亿元。分产品类型来看，ETF基金507只，合计规模为8493.85亿元；普通指数基金283只，合计规模为3786.22亿元；增强指数基金145只，合计规模为1563.10亿元。分投资标的来看，宽基类基金310只，合计规模为5408.31亿元；行业类基金440只，合计规模为7130.97亿元；风格类基金185只，合计规模为1303.89亿元。
今年以来业绩方面，截止10月29日，指数型基金平均涨跌幅为4.48%。分产品类型来看，ETF基金平均涨跌幅为4.24%；普通指数基金平均涨跌幅为3.76%；增强指数基金平均涨跌幅为6.53%。分投资标的来看，宽基类基金平均涨跌幅为5.12%；行业类基金平均涨跌幅为4.42%；风格类基金平均涨跌幅为3.38%。
（二）宽基类指数型基金
数量和规模方面，截至10月29日，宽基类指数型基金310只，合计规模为5408.31亿元。其中，ETF基金117只，合计规模为3605.55亿元（不包含ETF联接基金）；普通指数基金70只，合计规模为390.43亿元；增强指数基金123只，合计规模为1412.33亿元。
今年以来业绩方面，截至10月29日，ETF中平均涨跌幅排名前三跟踪标的为上证380(17.14%)、创业板(14.77%)、中证1000(14.42%)；普通指数中平均涨跌幅排名前三跟踪标的为创业板(16.60%)、中证500(14.28%)、中证1000(11.70%)；增强指数中平均涨跌幅排名前三跟踪标的为中证1000(19.67%)、创业板(17.80%)、中证500(15.73%)。从平均超额收益来看，ETF中的上证380相关基金最高(6.69%)；普通指数中的富时A股相关基金最高(10.58%)；增强指数中的中证100相关基金最高(9.68%)。
（三）行业类指数型基金
数量和规模方面，截至10月29日，行业类指数型基金440只，合计规模为7130.97亿元。其中，ETF基金278只，合计规模为3963.20亿元（不包含ETF联接基金）；普通指数基金145只，合计规模为3085.22亿元；增强指数基金17只，合计规模为82.55亿元。
今年以来业绩方面，截至10月29日，ETF中平均涨跌幅排名前三跟踪标的为新能源(61.67%)、环保(57.86%)、资源品(38.59%)；普通指数中平均涨跌幅排名前三跟踪标的为新能源(53.91%)、资源品(42.07%)、环保(38.95%)；增强指数中平均涨跌幅排名前三跟踪标的为高端制造(16.93%)、TMT(-0.68%)、大消费(-1.19%)。从平均超额收益来看，ETF中的TMT相关基金最高(9.30%)；普通指数中的金融地产相关基金最高(7.59%)；增强指数中的医药健康相关基金最高(10.31%)。
（四）风格类指数型基金
数量和规模方面，截至10月29日，风格类指数型基金185只，合计规模为1303.89亿元。其中，ETF基金112只，合计规模为925.10亿元（不包含ETF联接基金）；普通指数基金68只，合计规模为310.57亿元；增强指数基金5只，合计规模为68.22亿元。分风格标的来看，国企相关基金在ETF有最高规模占比；沪港深相关基金在ETF和普通指数均有最高数量占比；红利相关基金在增强指数有最高规模占比，其占比近90%。
今年以来业绩方面，截至10月29日，ETF中平均涨跌幅排名前三跟踪标的为国企(15.18%)、一带一路(13.59%)、红利低波(12.19%)；普通指数中平均涨跌幅排名前三跟踪标的为一带一路(20.63%)、成长(20.09%)、低波动(15.82%)；增强指数中平均涨跌幅排名前三跟踪标的为沪港深(20.48%)、国企(13.07%)、红利(12.47%)。从平均超额收益来看，ETF中的国企相关基金最高(14.98%)；普通指数中的低波动相关基金最高(14.82%)；增强指数中的沪港深相关基金最高(27.33%)。
02
ETF市场跟踪
（一）规模与份额跟踪
份额方面，截止10月29日，ETF最新份额为5549.38亿份，较上周增加58.67亿份。宽基类ETF最新份额为1629.14亿份，较上周增加8.06亿份；行业类ETF最新份额为3226.00亿份，较上周增加50.98亿份；风格类ETF最新份额为694.24亿份，较上周减少0.37亿份。
规模方面，通过“规模=份额净值”进行估算。截止10月29日，ETF最新规模为8742.18亿元，较上周增加85.34亿元。宽基类ETF最新规模为3882.72亿元，较上周增加28.61亿元；行业类ETF最新规模为3972.81亿元，较上周增加68.83亿元；风格类ETF最新规模为886.65亿元，较上周减少12.10亿元。
宽基类ETF中，主要类别呈现普降。具体来说，沪深300类ETF份额上升3.50亿份、规模上升2.76亿元；创业板类ETF份额下降0.40亿份、规模上升5.45亿元；中证500类ETF份额上升0.14亿份、规模上升3.72亿元；上证50类ETF份额上升3.39亿份、规模上升2.86亿元。
行业类ETF中，主要类别呈现升降互现，TMT类ETF份额上升8.20亿份、规模上升22.91亿元；金融地产类ETF份额上升24.77亿份、规模下降0.45亿元；新能源类ETF份额下降0.38亿份、规模上升25.98亿元；高端制造类ETF份额下降0.20亿份、规模上升9.26亿元；大消费类ETF份额上升5.74亿份、规模上升5.48亿元；医药健康类ETF份额上升13.61亿份、规模上升10.81亿元。
风格类ETF中，主要类别呈现普降。具体来说，国企类ETF份额下降0.66亿份、规模下降0.73亿元；沪港深类ETF份额下降0.67亿份、规模下降4.95亿元；红利类ETF份额上升2.49亿份、规模下降4.39亿元；成长类ETF份额下降1.00亿份、规模上升0.01亿元。
（二）成交金额跟踪
总体成交方面，截止10月29日，ETF最新日均成交额为314.09亿元，较上周增加18.94亿元。宽基类ETF最新日均成交额为120.89亿元，较上周增加7.68亿元；行业类ETF最新日均成交额为179.23亿元，较上周增加11.64亿元；风格类ETF最新日均成交额为13.96亿元，较上周减少0.38亿元。
成交额靠前产品中，金融地产类ETF排名上升。具体而言，国泰中证全指证券公司ETF从第三升至第二，且日均成交额较上周增加4.43亿元；华宝中证全指证券ETF从第八升至第六，且且日均成交额较上周增加2.72元；南方中证500ETF从第二降至第四，且日均成交额较上周下降2.44亿元；华鹏中证酒ETF从第五降至第十三，且日均成交额较上周减少2.85亿元。
宽基类ETF中，主要类别呈现普升，沪深300和科创板类ETF成交额上升幅度较大，中证500类ETF成交额有所下降。具体来说，沪深300类ETF日均成交额上升5.92亿元；创业板类ETF日均成交额上升2.78亿元；科创板类ETF日均成交额上升4.22亿元；双创50类ETF日均成交额下降0.35亿元；中证500类ETF日均成交额下降3.00亿元；上证50类ETF日均成交额下降1.71亿元。
行业类ETF中，主要类别的日均成交额呈现普降。具体来说，国企类ETF日均成交额下降0.10亿元；沪港深类ETF日均成交额下降0.48亿元；红利类ETF日均成交额下降0.01亿元；成长类ETF日均成交额上升0.14亿元。
风格类ETF中，主要类别的日均成交额呈现普降。具体来说，国企类ETF日均成交额下降0.10亿元；沪港深类ETF日均成交额下降0.48亿元；红利类ETF日均成交额下降0.01亿元；成长类ETF日均成交额上升0.14亿元。
（三）业绩表现跟踪
宽基类ETF中，沪深300里本周收益最高为方正富邦沪深300ETF(-0.69%)、规模靠前中收益最高为易方达沪深300ETF(-0.97%)；今年收益最高为方正富邦沪深300ETF(4.67%)、规模靠前中收益最高为易方达沪深300ETF(-3.73%)。创业板里本周收益最高且规模靠前为华安创业板50ETF(2.81%)；今年收益最高为招商创业板大盘ETF(22.91%)、规模靠前中收益最高为华安创业板50ETF(20.31%)。中证500里本周收益最高为大成中证500深市ETF(0.37%)、规模靠前中收益最高为广发中证500ETF(0.0%)；今年收益最高为鹏华中证500ETF(18.62%)、规模靠前中收益最高为天弘中证500ETF(12.94%)。上证50里本周收益最高且规模靠前为易方达上证50ETF(-1.3%)；今年收益最高为申万菱信上证50ETF(-4.47%)、规模靠前中收益最高为易方达上证50ETF(-5.32%)。
行业类ETF中，金融地产里本周收益最高为华夏中证银行ETF(-1.86%)、规模靠前中收益最高为华宝中证银行ETF(-1.96%)；今年收益最高为鹏华中证银行ETF(7.82%)、规模靠前中收益最高为华宝中证银行ETF(2.71%)。TMT里本周收益最高为浦银安盛中证智能电动汽车ETF(4.99%)、规模靠前中收益最高为华夏国证半导体芯片ETF(2.61%)；今年收益最高为鹏华国证半导体芯片ETF(35.49%)、规模靠前中收益最高为华夏国证半导体芯片ETF(30.97%)。医药健康里本周收益最高且规模靠前为华宝中证医疗ETF(0.88%)；今年收益最高为华夏上证医药卫生ETF(0.87%)、规模靠前中收益最高为银华中证创新药产业ETF(-5.8%)。高端制造里本周收益最高为富国中证细分机械设备产业ETF(5.08%)、规模靠前中收益最高为鹏华中证国防ETF(4.26%)；今年收益最高为华宝中证军工ETF(10.94%)、规模靠前中收益最高为易方达中证军工ETF(5.33%)。大消费里本周收益最高且规模靠前为富国中证农业主题ETF(2.4%)；今年收益最高为银华中证农业主题ETF(1.05%)、规模靠前中收益最高为富国中证农业主题ETF(-2.82%)。资源品里本周收益最高为华宝中证新材料ETF(4.01%)、规模靠前中收益最高为华泰柏瑞中证稀土产业ETF(1.38%)；今年收益最高且规模靠前为国泰中证煤炭ETF(48.77%)。
风格类ETF中，国企里本周收益最高为华夏中证四川国改ETF(1.88%)、规模靠前中收益最高为博时央企创新驱动ETF(0.66%)；今年收益最高为华夏中证四川国改ETF(31.33%)、规模靠前中收益最高为博时央企创新驱动ETF(23.15%)。区域经济里本周收益最高且规模靠前为华夏中证浙江国资创新发展ETF(1.77%)；今年收益最高为浙商汇金中证凤凰50ETF(16.1%)、规模靠前中收益最高为华夏中证浙江国资创新发展ETF(11.82%)。沪港深里本周收益最高为易方达中证沪港深300ETF(-1.45%)、规模靠前中收益最高为国寿安保中证沪港深300ETF(-1.57%)；今年收益最高且规模靠前为易方达中证香港证券投资主题ETF(2.08%)。红利里本周收益最高为浦银安盛中证高股息ETF(-0.87%)、规模靠前中收益最高为招商中证红利ETF(-3.55%)；今年收益最高且规模靠前为招商中证红利ETF(16.67%)。
03
普通指数基金业绩跟踪
宽基类普通指数中，沪深300里本周收益最高为银华沪深300分级(-0.43%)、规模靠前中收益最高为永赢沪深300A(-0.79%)；今年收益最高为汇添富沪深300安中动态策略(6.01%)、规模靠前中收益最高为永赢沪深300A(0.46%)。创业板里本周收益最高且规模靠前为华安创业板50(2.64%)；今年收益最高且规模靠前为交银创业板50指数A(19.26%)。
行业类普通指数中, 金融地产里本周收益最高为中融中证银行(-1.78%)、规模靠前中收益最高为天弘中证银行A(-1.9%)；今年收益最高为华安中证银行(5.23%)、规模靠前中收益最高为天弘中证银行A(2.57%)。TMT里本周收益最高为天弘中证智能汽车A(4.25%)、规模靠前中收益最高为诺德中证研发创新100(2.08%)；今年收益最高为富国中证智能汽车(13.15%)、规模靠前中收益最高为诺德中证研发创新100(3.96%)。医药健康里本周收益最高且规模靠前为华宝中证医疗(0.84%)；今年收益最高为汇添富中证中药A(10.98%)、规模靠前中收益最高为招商国证生物医药(-4.23%)。高端制造里本周收益最高且规模靠前为鹏华中证空天一体军工(4.81%)；今年收益最高为富国中证工业4.0(13.71%)、规模靠前中收益最高为前海开源中证军工A(6.52%)。大消费里本周收益最高为天弘中证农业主题A(2.25%)、规模靠前中收益最高为广发中证全指汽车A(1.44%)；今年收益最高且规模靠前为广发中证全指汽车A(24.55%)。
风格类普通指数中，沪港深里本周收益最高为华宝港股通恒生香港35(0.41%)、规模靠前中收益最高为鹏华港股通中证香港(-1.12%)；今年收益最高且规模靠前为上投摩根港股低波红利A(9.33%)。价值里本周收益最高且规模靠前为银河定投宝(1.01%)；今年收益最高且规模靠前为银河定投宝(22.67%)。
04
增强指数基金业绩跟踪
增强指数中，沪深300里本周收益最高为国泰沪深300指数增强A(0.71%)、规模靠前中收益最高为汇添富沪深300基本面增强A(-0.73%)；今年收益最高为天弘沪深300指数增强A(6.36%)、规模靠前中收益最高为富国沪深300增强(-0.24%)。中证500里本周收益最高为汇安中证500增强A(1.2%)、规模靠前中收益最高为富国中证500指数增强(-0.4%)；今年收益最高且规模靠前为博道中证500指数增强A(31.42%)。行业里本周收益最高为东财中证高端装备制造A(3.34%)、规模靠前中收益最高为前海开源中证大农业增强(0.96%)；今年收益最高为建信精工制造指数增强(18.97%)、规模靠前中收益最高为富国中证医药主题指数增强(-2.02%)。风格里本周收益最高且规模靠前为博时淘金大数据100A(0.52%)；今年收益最高且规模靠前为浙商港股通中华预期高股息A(20.48%)。
05
主动量化基金业绩跟踪
主动量化基金中，沪深300里本周收益最高为东吴安享量化(8.4%)、规模靠前中收益最高为嘉实事件驱动(1.85%)；今年收益最高为先锋量化优选A(36.74%)、规模靠前中收益最高为中欧量化驱动(32.33%)。中证500里本周收益最高为大摩多因子策略(2.2%)、规模靠前中收益最高为西部利得量化成长(1.22%)；今年收益最高且规模靠前为西部利得量化成长(27.67%)。中证800里本周收益最高为华安事件驱动量化策略(4.97%)、规模靠前中收益最高为工银瑞信量化策略(1.39%)；今年收益最高为华安事件驱动量化策略(38.25%)、规模靠前中收益最高为华夏智胜价值成长A(20.75%)。行业里本周收益最高且规模靠前为长信低碳环保行业量化(6.13%)；今年收益最高且规模靠前为长信低碳环保行业量化(64.97%)。风格里本周收益最高为中融智选红利A(4.36%)、规模靠前中收益最高为摩根士丹利华鑫ESG量化先行(1.43%)；今年收益最高为中融智选红利A(27.19%)、规模靠前中收益最高为摩根士丹利华鑫ESG量化先行(21.63%)。
06
股票多空基金业绩跟踪
股票多空基金中，本周收益最高为德邦量化对冲策略A(0.97%)、规模靠前中收益最高为汇添富绝对收益策略A(0.57%)；今年收益最高为嘉实对冲套利(6.95%)、规模靠前中收益最高为嘉实绝对收益策略(6.24%)。
07
基金发行及上市事件
截止10月29日，本周正在发行基金共59只，其中ETF37只、ETF联接8只、普通指数4只、增强指数8只、主动量化2只。
截止10月29日，本周新成立基金共17只，其中ETF5只、ETF联接2只、普通指数5只、增强指数3只、主动量化2只；本周新上市基金共2只，其中ETF2只。
【太平洋金工|ETF及量化基金周报】