【历史文档】策略示例-Dual Thrust日内策略-分钟 v1.0
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新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平台：
https://bigquant.com/data/home
https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX
新版表达式算子：
https://bigquant.com/wiki/doc/dai-sql-Rceb2JQBdS
新版因子平台：
https://bigquant.com/wiki/doc/bigalpha-EOVmVtJMS5
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指标计算规则
- 计算前N天的最高价－收盘价的最小值和收盘价的最大值－最低价。然后取其中的较大值，乘以k值。
- 当价格超过上轨（开盘＋触发值）时买入，或者价格低于下轨（开盘－触发值）时卖空。此策略没有止损，为正反手策略。
策略构建步骤
确定股票池和回测时间
通过证券代码列表输入回测的起止日期
确定买卖原则
当价格超过上轨（开盘＋触发值）时买入，或者价格低于下轨（开盘－触发值）时卖空。此策略没有止损，为正反手策略。
回测
- 通过 trade 模块中的初始化函数定义交易手续费和滑点；
- 通过 trade 模块中的主函数(handle函数)查看每日的买卖交易信号，按照买卖原则执行相应的买入/卖出/调仓操作。
策略详情
https://bigquant.com/experimentshare/8e22dc19ddc14246af2945b16a8792db
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