【参赛】Deep Alpha-CNN策略克隆&调参擂台赛

由deledeleboy创建，最终由deledeleboy更新于2021-12-26 02:52 被浏览 39 用户

一、关键结论

由于无法进行全市场选股，因此本次参赛采用了中证800股票池，但是对比基准训练效果并不如基准，且回测结果并不稳定。

我的模型相对于基准策略调整如下：

1）添加了5个特征；

2）标准化操作后去除了一下极值；

3）CNN kernel_size调整为2和4；

4）dropout调整为0.15

5）过滤退市股票

在我自己的基准模型中，其实进行了多个参数的调整，最佳的夏普比是0.57，但是结果并不稳定，再次运行结果波动较大。