数据抽取(DAI) (v17)start_date和end_date无效

由wuyunjiejie创建，最终由wuyunjiejie更新于2024-07-01 12:49 被浏览 9 用户

使用V29模块SQL提取特征如下

SELECT

instrument,

m_avg(close, 20) as _ma,

m_lag(_ma, 3) as _ma_lag3,

m_regr_slope(high, low, 16) as _rsrs_slope,

m_stddev(_rsrs_slope, 300) as _rsrs_slope_std,

m_avg(_rsrs_slope, 300) as _rsrs_slope_mean,

(_rsrs_slope - _rsrs_slope_mean) / _rsrs_slope_std as _rsrs_z,

-- IF(_rsrs_z > 0.7, 1, 0)  AS buy_sig,

-- IF(_rsrs_z < -0.7, 1, 0) AS sell_sig,

-- 标准分rsrs分

m_regr_r2(high, low, 16) as _rsrs_r2,

_rsrs_z \* _rsrs_r2 as _rsrs_revise,

-- R方修正标准分rsrs，大于0.7时买入，小于0.7时卖出

-- IF(_rsrs_revise > 0.7, 1, 0)  AS buy_sig,

-- IF(_rsrs_revise < -0.7, 1, 0) AS sell_sig,

-- IF(_rsrs_revise > 0.7 and _ma > _ma_lag3 , 1, 0)  AS buy_sig,

-- IF(_rsrs_revise < -0.7, 1, 0) AS sell_sig,

-- 右侧修正标准分 = 修正标准分 \* 斜率

_rsrs_revise \* _rsrs_slope AS _rsrs_negative_r,

IF(_rsrs_negative_r > 0.7 and _ma > _ma_lag3 , 1, 0)  AS buy_sig,

IF(_rsrs_negative_r < -0.7, 1, 0) AS sell_sig,

-- 日期代码

date

FROM

-- 预计算因子 cn_stock_bar1d https://bigquant.com/data/datasources/cn_stock_bar1d

cn_stock_index_bar1d  

-- SQL 模式不会自动join输入数据源, 可以根据需要自由灵活的使用

-- JOIN input_1 USING(date, instrument)

WHERE

-- WHERE 过滤, 在窗口等计算算子之前执行

-- 剔除ST股票

instrument = '000300.SH'

-- 按日期和股票代码排序, 从小到大

ORDER BY date;

如图数据抽取为06-22年数据，但是m3.data.read()输出结果依旧为2020年默认值，请问哪里有问题或者怎么修改？谢谢

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