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多策略组合如何实现各策略的动态权重分配而非静态权重,以提高策略的鲁棒性?

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多策略加权回测模块如何实现依据多个策略的模拟收益曲线,对多个策略的权重进行动态调整,而不是给这几个策略分配固定的权重,以实现最终的集成策略具有更好的鲁棒性。

视频讲解

https://www.bilibili.com/video/BV1wG411N7dj/

策略源码

https://bigquant.com/experimentshare/7d295b4e3ad4491eaaef12027ecbc72e

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评论
  • 可以对多策略进行动态分配权重吗?比如ABC三个策略,当A策略回撤的时候不选择,只选择BC策略作为权重分配,当A策略再次回升后再将其纳入权重分配,相当于只选择策略在连续上升的阶段,我现在是将昨日收益>前日或者大前日的收益作为,策略处于上升阶段,*close0>close1 or close0>close*2
  • 哟 发现了ssp
  • 出现是为什么呢