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请问财务数据和宏观数据等怎么导入量化模型作为特征变量

由bqx97dvm创建,最终由small_q 被浏览 18 用户

请教一下大佬们,

对于有些bigquant内置变量,是可以直接作为特征变量导入的。

但是对于财务数据和宏观数据等,只是可以读取,不知道怎么用于模型。

比如m2、研发支出,在数据库中是有的,也可以读取,但是不知道怎么调用

谢谢

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财务数据量化模型
评论
  • 目前,我们线上的宏观数据可以用DataSource进行数据读取:DataSource("macrodata").read() 但是这个数据目前没有是股票因子的结构,即如果我们要将这个表里的数据作为因子数据导入到模型,首先我们需要对所分析的样本数据和这份宏观数据进行融合,比如将对应的股票,每天的因子数据加上所对应的当日宏观数据; 财务数据就稍微简单一些,我们平台上现有的财务数据可以直接拿来使用,同样可以用DataSource进行读取,比如读取一份向前填充过的财报数据: DataSource("financial_statement_ff_CN_STOCK_A").read("000001.SZA")