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Barra CNE6模型介绍-202107

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摘要

具有规模和流动性筛选的更具代表性的模型估计范围ESTU

3个模型版本

– 长期模型 (使用较慢的风格因子) : Responsive, Stable

– 交易版本 (同时有较慢和较快的风格因子) : Trading

长期模型和交易模型都有32个行业因子

– 化工行业进行拆分,分为商品化工和非商品化工

– 将工业综合与贸易和分销两个

16个慢速风格和4个快速风格

– 9个新增SES因子:

慢速: Long-term reversal, Profitability, Earnings Quality, Dividend Yield, Investment Quality

快速: Analyst Sentiment, Industry Momentum, Seasonality, Short-term Reversal

– 增加Earnings Variability作为风险因子

PIT基本面数据

– 防止前视偏差;

– 基本面数据的每日更新

正文

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标签

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