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使用c_normalize函数后收益差异极大

由bq76thlo创建,最终由bq76thlo 被浏览 20 用户


使用函数时:




不使用时:



评论
  • 没有中性化前,你的因子看起来是多个,如果你因子之间的量纲相差很大,那么其实是 绝对数值最大那个起主要作用,因此你需要检查下你的因子的量纲,举例说,如果你有营业收入和市盈率两个因子,那么没有预处理的话,其实本质上就是营业收入在起作用。
  • 你的反馈也很好,我们也检查下,重点关注下 标准化这个函数是否有问题
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