股票价格不对
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问题
最近跑数据发现，某只股票价格不对，所以导致我回测有问题
m1 = M.input_features.v1(
features="""
# #号开始的表示注释，注释需单独一行
# 多个特征，每行一个，可以包含基础特征和衍生特征，特征须为本平台特征
return_0
close_0/open_0
close_0/close_1
"""
)
m4 = M.instruments.v2(
start_date='2022-03-05',
end_date='2022-03-07',
market='CN_STOCK_A',
instrument_list='603871.SHA',
max_count=0
)
m3 = M.general_feature_extractor.v7(
instruments=m4.data,
features=m1.data,
start_date='',
end_date='',
before_start_days=10
)
m2 = M.derived_feature_extractor.v3(
input_data=m3.data,
features=m1.data,
date_col='date',
instrument_col='instrument',
drop_na=False,
remove_extra_columns=False,
)
m2.data.read()
跑出的数据，是后复权的数据，跟股票软件展示的价格对不上。
这只是发现的一只股票，其他数据会不会有不准不知道，如果源数据不准，那么所有的策略，回测都很有风险，请官方给个解释。
解答
每个平台有不同的数据源，每个不同的数据源对复权因子的处理方式都是不一样的，所以如果发现和其一不同，那也是正常的。
如果不需要使用我们平台的后复权数据，可以在构建因子的时候主动除以一个复权因子 adjust_factor_0
比如计算一个收盘价的真实价格 real_close = close_0 / adjust_factor_0