白马股出现回撤，低波动低换手个股依旧强势 兴业证券_20180211
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摘要
从过去一周价值和成长之间的相对表现来看，价值成长相对均衡，二者均表现平平。在表现最好的十个因子中价值和成长各占据 1 个席位，价值因子中市净率（BP_LR）和成长因子中的过去三年的营业收入增长率（Gr_3Y_Sale）表现进入前十；在表现最差的十个因子中价值因子占据 2个席位,成长因子则占据 1 个席位。过去一周白马股出现回撤，总资产收益率（ROA_TTM）、净资产收益率（ROE_TTM）表现双双落入后十，前期表现强势的白马股短期内跌幅较大。过去一周技术类因子大放异彩，过去一个月日均换手率（TurnoverAvg_20D）在所有因子中排名第一，过去一个月 日均成交额 （AmountAvg_20D ） 和 过 去 一 年 已 实 现 波 动 率（RealizedVolatility_240D）等因子表现也进入前十。此外，过去一周反转因子表现集体走强，一个月反转（RTN_20D）和三个月反转（RTN_60D）表现均进入前十。
从价值、成长、情绪、反转、交易行为和市值 6 大类风格因子的表现来看。过去一周价值、成长、反转、情绪、交易行为和规模因子的行业中性多空收益分别为 0.09%、-1.03%、4.21%、0.46%、2.80%和-0.81%。
正文
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