6个步骤从零构建优质量化选股规则
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作者：陈奥(chenao1106)
导语
前期分享过⼀个策略可以由多个选股规则组成，如何新增优质的选股规则就成为策略的重点。本次分享从以下6个步骤完成优质选股规则从⽆到有的开发全过程讲解：
找灵感->构思逻辑->逻辑实现初次回测->调优->去拟合回测->判定是否优质，最终将优质选股规则加⼊到组合策略中。
本次分享⼀共介绍2个选股规则开发的案例：1个成功案例、1个失败案例。
选股规则
1.指数不⾼开情况下，个股股价处于低位，当天⾼开并阳线收盘，博低位开始反弹
2.前2天涨停后，⼩幅度调整2天，当天以阳线收盘，博再次拉升
3.⼤盘平稳且上升⾏情下，前2天涨停，最近2天⼤幅回调到前2天涨停开盘位置，博亏损有⽀撑，拉升有望
4.股价处于低位且股价波动较⼩时，成交量以及收益同步增加，配合⼤单买⼊占⽐，博⼩幅持续上升
5.近10天跌幅较⼤，连续2天出现⼩幅上涨时，博继续反弹
5个选股规则组合后策略的最终效果：
构建步骤
- 找灵感：在某种⾏情下，找出⾼收益股票，挑选有⾼收益逻辑的股票，作为灵感来源，⽤于实现不同⻛格的选股规则
- 构思逻辑：通过灵感个股，构建该⾏情下，选股规则逻辑
- 逻辑实现：通过因⼦以及因⼦间的组合关系，实现选股逻辑，进⾏初次回测
- 调优：取出回测的所有数据，快速找出亏损⼤的股票，分析逻辑，是否增加调优条件过滤；调优后，再次回测，判断是否进⾏⼆次调优
- 结果判断：根据调优后的效果，以及调优后剩余股票数量综合判断，是否继续调优还是宣告本逻辑开发失败或成功
- 去拟合回测：调优成功后的选股逻辑，使⽤另外2年数据回测，依然有效则算优质选股规则，否则认定逻辑不成⽴（是因为过度调优的过拟合导致的数据好看）
- 加⼊进组合策略：并优质的选股规则加⼊到组合策略中
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量化因⼦
#当天是否涨停 isZhangtToday=where((return_0>1.09)&(close_0==high_0),1,0) #当天A股上涨数 isShangZ0=where(return_0>1,1,0) sz_num=group_sum(date,isShangZ0) #近期是否出现过⾼收益 where(ts_max(return_3,120)>0.2,1,0) #阳线情况下的下阴线⻓度 xyxbl=(open_0-low_0)/(high_0-low_0) #⼤单占⽐ ddzb=mf_net_pct_l_0+mf_net_pct_main_0+mf_net_pct_xl_0 ……