6个步骤从零构建优质量化选股规则
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作者:陈奥(chenao1106)
导语
前期分享过⼀个策略可以由多个选股规则组成,如何新增优质的选股规则就成为策略的重点。本次分享从以下6个步骤完成优质选股规则从⽆到有的开发全过程讲解:
找灵感->构思逻辑->逻辑实现初次回测->调优->去拟合回测->判定是否优质,最终将优质选股规则加⼊到组合策略中。
本次分享⼀共介绍2个选股规则开发的案例:1个成功案例、1个失败案例。
选股规则
1.指数不⾼开情况下,个股股价处于低位,当天⾼开并阳线收盘,博低位开始反弹
2.前2天涨停后,⼩幅度调整2天,当天以阳线收盘,博再次拉升
3.⼤盘平稳且上升⾏情下,前2天涨停,最近2天⼤幅回调到前2天涨停开盘位置,博亏损有⽀撑,拉升有望
4.股价处于低位且股价波动较⼩时,成交量以及收益同步增加,配合⼤单买⼊占⽐,博⼩幅持续上升
5.近10天跌幅较⼤,连续2天出现⼩幅上涨时,博继续反弹
5个选股规则组合后策略的最终效果:
构建步骤
- 找灵感:在某种⾏情下,找出⾼收益股票,挑选有⾼收益逻辑的股票,作为灵感来源,⽤于实现不同⻛格的选股规则
- 构思逻辑:通过灵感个股,构建该⾏情下,选股规则逻辑
- 逻辑实现:通过因⼦以及因⼦间的组合关系,实现选股逻辑,进⾏初次回测
- 调优:取出回测的所有数据,快速找出亏损⼤的股票,分析逻辑,是否增加调优条件过滤;调优后,再次回测,判断是否进⾏⼆次调优
- 结果判断:根据调优后的效果,以及调优后剩余股票数量综合判断,是否继续调优还是宣告本逻辑开发失败或成功
- 去拟合回测:调优成功后的选股逻辑,使⽤另外2年数据回测,依然有效则算优质选股规则,否则认定逻辑不成⽴(是因为过度调优的过拟合导致的数据好看)
- 加⼊进组合策略:并优质的选股规则加⼊到组合策略中
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量化因⼦
#当天是否涨停 isZhangtToday=where((return_0>1.09)&(close_0==high_0),1,0) #当天A股上涨数 isShangZ0=where(return_0>1,1,0) sz_num=group_sum(date,isShangZ0) #近期是否出现过⾼收益 where(ts_max(return_3,120)>0.2,1,0) #阳线情况下的下阴线⻓度 xyxbl=(open_0-low_0)/(high_0-low_0) #⼤单占⽐ ddzb=mf_net_pct_l_0+mf_net_pct_main_0+mf_net_pct_xl_0 ……