升序百分比排名是什么意思？

由iquant创建，最终由iquant更新于2023-06-01 02:13 被浏览 41 用户

问题

小白求助！升序知道是数据从低到高排列，但是因子中比如：总市值升序百分比排名是什么意思？有没有大神解答一下~

评论

你好，在因子库里有许多排序因子是你所说的这种情形。比如rank_return_$i，指：过去i个交易日的收益 (return_i) 排名，计算公式为=从小到大排名序号/总数举例，一共五只股票，该因子原始值为为\[1.1, 2.1, 0.3, 4, -1\],那么排序就为\[3, 4, 2, 5, 1\], 于是排序后的因子值就为: \[0.6, 0.8, 0.4, 1, 0.2\]

{link}