基础特征提取中特征向前抽取问题
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问题
为什么平台中的特征抽取是没有按股票分组排序的，而是抽取部分和原始数据部分分开。比如我这里抽100天:
可以看到抽取部分的索引和实际部分差了十万八千里。我之前在写策略的时候也没有注意到这个问题，这可能会导致我计算30日均价，用到ts_mean()这种函数，每个股票前面几个数据全部都是错误的。
要解决这个问题，需要手动添加排序模块：
这样抽取的数据才会正常拼接。
我感觉这是一个很严重的问题，因为给的很多策略模版从来都没有这一步骤，今天写策略的时候感觉数据一直不对才发现了这个问题。我觉得平台既然写了这个数据抽取功能，就应该在抽取的同时给数据按股票排好序，不然这样抽取还有什么意义？
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