【历史文档】策略示例-择时策略-AR人气指标 v1.0
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新版量化开发IDE(AIStudio):
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略:
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平台:
https://bigquant.com/data/home
https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX
新版表达式算子:
https://bigquant.com/wiki/doc/dai-sql-Rceb2JQBdS
新版因子平台:
https://bigquant.com/wiki/doc/bigalpha-EOVmVtJMS5
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AR人气指标策略的交易规则
- AR = [N天所有(High-Open)的和/ N天所有(Open—Low)的和] * 100,其中:High=当日最高价;Low=当日最低价;Open=当日开市价N为公式中的设定参数,一般设定为26日。
- MA:在上升行情进入稳定期,短周期、中周期、长周期移动平均线从上而下依次顺序排列,向右上方移动。在下跌行情中,短周期、中周期、长周期移动平均线自下而上依次顺序排列,向右下方移动,称为空头 排列,预示市价将大幅下跌。
- 如果AR值 > 110,当MA(5)>MA(10)>MA(30),做多 。
- 当MA(5)<MA(10)<MA(30),做空 ,并且此条件下,如果AR值 < 75,代表这波下跌动能趋于耗尽,这时候平掉空头。
- 如果110 >= AR值 >= 90 ,代表市价走势比较平稳,不会出现剧烈波动,这时候保持空仓。
策略构建步骤
确定股票池和回测时间
通过证券代码列表输入回测的起止日期
确定买卖原则
AR值 > 120,MA(5)>MA(10)>MA(30)做多 ,当MA(5)<MA(10)<MA(30)做空 ,并且此条件下,AR值 < 75,平掉空头,110 >= AR值 >= 90,保持空仓。
回测
- 通过 trade 模块中的初始化函数定义交易手续费和滑点;
- 通过 trade 模块中的主函数(handle函数)查看每日的买卖交易信号,按照买卖原则执行相应的买入/卖出/调仓操作。
策略详情
https://bigquant.com/experimentshare/68200ae7cc264948b3efcaf577908341
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