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龙头战法实盘+AI-量化大赛NO.3-中证150增强[策略分享] (副本)

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谢谢小Q, 感谢BQ。四周年快乐\~

昨天收到了小Q寄来的礼物,好开心啊,双11不用我自己去买了。。。。一如既往的清新风。我已经猜到了,上一年是保温杯,今年是茶壶,下一年可不可以送包枸杞 ,我就差这个 就齐活了,养老生活,哈哈哈!!

贴一张实盘龙头战法的策略收益图镇楼--- 说过拟合的,酸的也好,运气也罢,反正我就是只赚了一点点,群里有大神干龙头是直接翻倍了。

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今年我的收益还不错~不管是策略收益,还是实盘收益(322%)。上一年的天蝎座0.6资金流追涨策略也是接近了10倍。

也算是市场赏饭吃,时势造英雄吧。所以这里我也学习一下以前的前辈,给大家做一期免费的分享。

赚钱了就应该感恩市场,同时也感恩领路的前辈们,老师们,还有过去努力的自己。

投资是一项需要持之以恒投入精力的事业,感恩市场,也敬畏市场。我不觉得自己是最聪明的,

但是我的运气相对不错,

也算是天道酬勤。

酸我的,还有那些不怀好意的,就不要哔哔了,我也没空回你。

主要分享的是在 AI-量化训练营比赛中的 策略 中证150波段增强。

综合了大盘风控, 止盈止损,周期轮仓,还有择时交易的一个综合案例,大家可以参考一下。

蛮多朋友对我的比赛的策略开发思路也挺感兴趣的,我这边直接就干脆给大家分享一下开发的思路吧,也算回馈一下社区。

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之前比赛,我采用了3个因子,就做出了这个夏普比率2.9的策略。持仓5只票,

做法也是相当简单。

我这边用过去几期的 meetup 的案例 做一个综合应用 ,来给大家展示一下如何做一个综合策略


波段趋势投资策略。

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**核心思路:**其实就是寻找过去那些绩优股和优质蓝筹股,做成一个股票池,给AI模型先人工划定一个范围。这样可以减少AI学习的噪音。相当于人工降噪,提高学习的精准度

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大家不要被那么多框框吓住了

其实原理不复杂。

他只是用一个大盘的相对收益率做了一个标注。

为的是能找到那种大盘下跌,他不跌,而且非常抗跌的牛股和绩优股。

那就要找那些连续能够跑赢大盘风格的股票进行标记和学习。

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你可以看到我的代码列表是有存在有大概100只股票的。其实AI要学习的就那么多。

当然您也可以加入更多的样本。

但是实际上,通过数据统计我们也知道,A股市场5000多家上市公司的股票,这十几年来真正能每年上涨的股票可能不到1%,所以AI真正需要学习的样本是很少的。有可能学太多还会学歪了~学歪了就容易过拟合。

然后这个时候有人会问,你这么少的样本难道不会欠拟合麽? ----其实如果你观察过数据集,你就会知道,就算我只有几十个股票的样本,接近十年的训练数据也有几万条数据给AI提供训练,这么庞大的训练量,对一般的机器学习模型来说,要拟合一种风格的市场行情,其实已经足够了。如果真的有欠拟合,那这个您也可以想办法去改进,当然我这里只是抛砖引玉,如果您有更好的想法欢迎跟我交流。

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至于测试集这里,我大概拉了200只股票进来,其实就是中证150,还有一些好的蓝筹。这也是一种传统量化的指数增强思路。

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因为我们平常做价值投资也好,或者做波段也好。

其实真正关键的在选股。毕竟A股市场适合做价投的公司,其实来来来去去就那么几家。

选出好的股票,在一个相对较为安全的环境内做波段增强,其实是一种非常常见的思路。

先人工筛选一轮股票,再通过AI算法总结适合做择时的规律,相当于把择时交给AI,做了一个小型的指数增强。

最后面的回测情况也不错:18年开始 到现在也有综合80%的年化收益,而且回撤不超过20%

如果您有更好的思路,欢迎跟我交流,改进。

有朋友说追高太可怕了…………我也觉得是这样。所以又做了几个低吸回踩反弹的策略。

回测效果还不错,我就先养着看看效果,如果稳定的话,我会考虑开放订阅的。

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{w:100}{w:100}{w:100}欢迎实盘交流,实盘GZH:A谷交易猿

VX:silvio20140409

源码链接:

https://bigquant.com/experimentshare/7ab6de8cdc0f4683a87f6314712a8d19

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