港股—AI选股策略
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现在可以使用港股数据进行回测研究了，下面是示例代码。和A股模板策略相比，改了如下几处： 1.获取股票列表，需要指定港股市场， D.instruments(start_date, split_date,market=‘HK_STOCK’) 2.回测时指定benchmark为恒生指数HSI.HKEX，或者国企指数HSCEI.HKEX 3.训练时，需要过滤掉交易量较小的股票，否则策略可能偏向买这种成交量很小的股票。 4.回测时，买入列表同样需要过滤掉成交量较小的股票
目前港股支持的因子请参考https://bigquant.com/docs/data_features.html 网页表格适用市场这一列包含港股的是因子，才能在港股市场使用。
详细策略如下：
https://bigquant.com/experimentshare/97255c76b0a7447a827714885c35736a
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