zscore怎么算

由qingsezhiniao创建，最终由qingsezhiniao更新于2023-06-01 02:13 被浏览 54 用户

问题

配对交易策略

“对于股价有长期协整关系的两只股票X和Y，可以通过历史数据回归计算两只股票的股价关系，即 Y = a*X + b，得到相关系数a和残差项b；如果两个股票所属同一行业，我们可以认为两者的股价未来应该保持上述关系，即序列 zscore=(b-mean(b,N))/std(b,N) 存在比较稳定的均值回归特性，保持在-1和1之间往复震荡；当zscore小于-1时，Y股票低估，此时卖出X，全仓买入Y；当zscore大于 1时，X股票低估，此时卖出Y, 全仓买入X。”

问题：zscore中的b和N是什么，具体zscore是怎么计算的呢？