金融工程专题研究：单向波动差值择时之六，成交额过滤转多信号的改进方法 国信证券_20181210_
由small_q创建，最终由small_q 被浏览 4 用户
摘要
单向波动差值择时模型信号准确率与成交额关系随着成交额的增加，发出看多信号时预测的准确度进一步提高。看空信号胜率并未显示与成交额的相关性。因而可以考虑将成交额信息加入看多信号的判断对原模型进行改进。
相对成交额过滤转多信号vs成交额共同确认看多信号1）方法一策略收益16.40倍，信号切换胜率0.5231，总交易次数130次。从逻辑上更加符合一次趋势较强上涨的确认过程。更能在收益及风险间取得平衡，且维持更低的交易次数。调参检测结果显示，相对成交额阈值取1.1效果最优。 2）单向波动差值及相对成交额共同确认看多信号的方法相对谨慎，适合只做多头的投资者。策略收益为9.27倍，信号切换胜率0.4653。相对成交额阈值取1.1相对保守，取1相对激进，适合不同风险偏好的投资者选用。
转多信号过滤与幅度过滤方法的叠加加入转多过滤+幅度过滤的策略收益18.68倍，信号切换胜率0.5545，交易次数110次，较单独使用相对成交额过滤转多信号更优，具备正叠加效应。改变叠加次序对策略效果有一定负面影响。
改进方法的适用性检验将“转多过滤+幅度过滤”的方法在上证50、中证500、上证综指、深证成指、中小板及创业板指数上进行测试。该方法可起到与在沪深300指数上类似的效果，证实了改进方法的普适性。
正文
/wiki/static/upload/15/154dea29-b1aa-4a5d-abb5-445ac00bb18a.pdf
\