基于涨跌模式识别的指数和行业择时策略 广发证券_20180812_

由small_q创建，最终由small_q更新于2023-06-13 06:53 被浏览 45 用户

摘要

本报告通过建立随机森林模型，从宏观指标和市场数据中提取信息，识别市场的上涨和下跌模式

采用预测模型进行沪深300指数择时，样本外的年化收益率为16.6%

采用预测模型进行行业轮动研究，样本外的超额年化收益率为8.2%

正文

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