金融工程定期报告：因子监控 天风证券_20180707
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摘要
因子多头超额收益表现本周内总市值对数、非流动性冲击、一个月日均换手、三个月日均换手因子的表现较好，而单季度ROA、单季度ROE、市盈率倒数TTM、一致预期市盈率TTM、一致预期PEG等因子的表现较差；本月内总市值对数、非流动性冲击、一个月日均换手、三个月日均换手因子的表现较好，而单季度ROA、单季度ROE、市盈率倒数TTM、一致预期市盈率TTM、一致预期PEG等因子的表现较差。 因子多空收益表现本周内一个月日均换手、三个月真实波动率、三个月日均换手、非流动性冲击、三个月反转、总市值对数因子的表现较好，而单季度ROA、一致预期PEG、单季度ROE、市盈率倒数TTM、单季度营业收入同比增速因子的表现较差；本月内一个月日均换手、三个月真实波动率、三个月日均换手、非流动性冲击、三个月反转、总市值对数因子的表现较好，而单季度ROA、一致预期PEG、单季度ROE、市盈率倒数TTM、单季度营业收入同比增速因子的表现较差。 因子信息比表现本周内三个月反转、账面市值比、一致预期滚动BP、一个月反转等因子表现较好，而一致预期PEG、单季度ROA、单季度ROE等因子表现较差；本月内三个月反转、账面市值比、一致预期滚动BP、一个月反转等因子表现较好，而一致预期PEG、单季度ROA、单季度ROE等因子表现较差。 因子多空相对强弱表现近半年内表现较好的因子有单季度ROA、单季度ROE、一个月反转、非流动性冲击、标准化预期外盈利、单季度净利润同比增速、标准化预期外收入等因子；近半年内表现较差的因子三个月真实波动率、三个月日均换手、一个月真实波动率、一个月日均换手、一致预期PEG等因子。
正文
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