去极值模块疑问

由yuan2021创建，最终由yuan2021更新于2023-06-01 02:13 被浏览 30 用户

问题

去极值模块的处理结果和 下面标准的 中位数去极值方法得到的结果不一致。请问问题出在哪里？？

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def filter_extreme_MAD(series,n): #MAD: 中位数去极值 
    median = series.quantile(0.5) 
    new_median = ((series - median).abs()).quantile(0.50) 
    print('mad=',new_median)
    max_range = median + n*new_median 
    min_range = median - n*new_median 
    return np.clip(series,min_range,max_range) 

https://bigquant.com/experimentshare/03a6281546d64e8d9b91df921f8582e4

解答

平台去极值是通过日期进行分组，在每一个截面上做的