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策略开发
由small_q创建,最终由bqxlcy2w
更新于2025-02-01 11:14
被浏览 77 用户
文档
回测、平台——IndexError: tuple index out of range
Transformer模型固化后预测出错?
5日概念涨幅排名怎么写
多因子滚动训练分段图画图报错
开发环境运行策略代码报错AttributeError: 'TradingEnvironment' object has no attribute 'options_data'
新建的线性策略运行报错
使用模板策略,在下单部分报错
如何获取A股股票季度维度的净利润数据,然后追加到各个股票日维度数据后面
文章回测报错:华泰研报:在XGboost中实现关于有序回归作为损失函数和评价函数
请帮我看下这个模块里面哪里出问题了
基于Tabnet模型的量化选股方案。
代码报错——type object 'datetime.datetime' has no attribute 'timedelta'
有期货相关的AI策略吗?
trade.v4报错
回测模块报错”no module named ‘dai.fuctions‘“
求问,提交模拟交易之后报错AttributeError: 'DataFrame' object has no attribute 'instrument'
关于滚动训练报错这件事
讨论下筛选和排序的关系,事件策略的筛选到底是个啥
双均线策略报错
请问如何搭建简单的resnet
求助:'NoneType' object has no attribute 'get_value'
invalid load key, 'h'. 如何处理?
模型固化以后实盘试运行报错
这代码中的DELAY 的函数 是什么意思
import keras找不到模块
根据meetup26th的模版报错
XGBoost分类模型如何评价
报错 'NoneType' object has no attribute 'list_date'
pyfolio_full_tear_sheet()收益风险分析函数不能使用
trade回测模块
怎么在可视化图框内实现循环?
应用StockRankerPro进行回归训练报错
如何进行择时处理
可以在超参里调整stock_count吗?
怎么获得评估结果
NaTType does not support strftime
如何将DAI提取的因子和特征提取的部分合并?
交割单分析无法使用
CNN深度学习模型中输入层报错
如何基于平台的xgboost,自定义目标函数呢?
如何动态调整买卖时间?
如何获取指定天数的涨停次数?
ModuleNotFoundError: No module named 'jqdata'
DAI SQL FAQ
提交任务报错:ValueError: NaTType does not support strftime
为什么order__value卖出没效果
如何修改自己表中某列的值?
No module named 'custom modules .vnext general feature extractor报错
官网可视化AI克隆的策略提交模拟报错,请工程师老师帮助解决,谢谢!
NDCG如何使用报错(“ ‘Outputs’ object has no attribute ‘ndcg’”)
DeepAlpha-DNN策略报错:local variable 'feature_cols' referenced before assignm
请教dl中一些问题
超参寻优下的报错问题
超参模块总是报key error
关于遗传规划的疑问
如何用AI算法调优均线参数
遗传算法TerminatedWorkerError-SIGKILL
svr模型使用时报错
未来连板天数和未来连续上涨天数怎么用sql写
未来连板天数和未来连续上涨天数怎么用sql写,像这样m_consecutive_rise_count(close),时间方向要反过来
如何防止未来函数
为什么回归评估不对?
请问如何在指定价格下单时,指定3位小数的价格?
特征是哑变量,可以加到stockranker模型中吗?
UnboundLocalError:local variable 'feature_cols' referenced before assignment
基于随机森林回归训好的模型参数如何保存与加载
为什么LightGBM不能输出特征重要性
先对股票进行过滤再打标签运行报错IndexError: list index out of range
用随机森林分类和stockRanker排序做股票预测是否需要做特征标准化处理?
求助请教,如何实现日线当日卖出后,资金直接用于买入?
因子收益及风险分析模块报错
小市值策略报错
遗传规划模块的各个适应度函数是怎么定义的?返回的值的意义是什么?
树模型解释模块的使用问题
context.has_unfinished_sell_order
中性化因子表达式neutralize出错
平台提供的这5个策略运行报错,请修复
请问StockRanker训练 (v6),是以几日收益率排名?
能跨组件拿到组件的输入参数么?
keras调用失败
为什么报错
T.plot怎么在一张图上绘制两条曲线
神经网络dnn模型sql标签怎么写,预测的时候总是维度不匹配,因为多了标签列
在交易函数的context中可以点出哪些属性(记录一次调试过程)
分钟周期股票策略,为什么不能成功运行?
特征输入列表中如何取前一天的均值?
深度学习,训练集多出一个维度,多出一个标签列,和预测集维度不一样,怎么办
择股训练,预测集某一天没有符合条件的,模拟交易失败怎么办
过滤股来训练,数据量少,什么算法更优秀
为什么我感受不到ai算法有任何的智能
这个排序为啥出错 new
请问怎么计算分红率同时并入每天的数据当中去呢
听老师课,按照老师做的简单策略,但回测没有结果
画图BUG:无法正常显示
想请教下,运行策略时经常有“A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame. ”这个错误出现是啥意思?
为什么出现“Exception: not supported instruments type: ”错误?
二分类模型的评估组件报错
量化策略可以和组合优化器相结合吗
如何优化策略?
关于交易模块的代码问题
行业指数成交金额占比与超额收益率
用库里自带来的自动标注模块,运行出错了
回测交易记录有问题
关于模型评估(回归)的问题
滚动训练的例子克隆了几个,试过了都报错
自动标注的模块的【标注表达式】修改报错
请教一个未来函数问题
训练集和测试集需不需要都加入自动标注模块
回测曲线的相对收益线的计算公式
未来函数问题
各位看看这个策略出问题在哪里?
未来函数问题
新版的stockranker DAI如何固化模型
为什么一直没有买入
能不能用ols(result_type, x, y, d) 函数来举例说明一下用法1:
交易函数: 每5天调仓
策略加入止损后,回测报错
使用交易函数调仓, 结合自定义运行扫不同参数
构建行业中性化哑变量矩阵时,1月数据,跑10分钟都跑不出来原因是?
请教个问题
为什么 高频特征抽取输出值为None?
关于日频的问题
策略没有收入,没看到哪里错了
将两个策略组合在一起报错,如何解决?
如何用DNN做多分类预测
HF Trade模块期货回测如何实现无杠杆交易?
运行代码后经常报下面的2个错误,有时候跑几次或者十几次又能跑通,请问是什么问题?
根据如何实现日内网格交易官方文档报错,如何解决
根据探索:AI量化策略训练时间如何选择?策略模版回测报错如何解决
怎么检查未来函数,如果模拟交易和回测信号不一样怎么办
求助封单比公式
想要知道stockranker的训练准确度,使用回归评估模块,但是报错了,不知道哪条线连错了
输入特征列表中,表达式引擎构建新因子报错。
多任务并行进行缺失值和极值处理,单任务跑没问题,多任务跑无结果
自定义函数问题 求大佬帮忙指点
如何调优,数据小于20万行,择时,StockRanker训练
有没有办法查看模型的风格暴露程度
bq版本升级后出现错误
根据【模板案例】盘前撤单再委托做的为什么不一致?
读取模型预测报错了
"模型训练报错 Segmentation fault"
支持断点调试么?
StockRanker报错:ImportError: cannot import name typeDict?
回测如何设置一次全仓买入一只股票
新版的因子分析是哪个模块
报错——底部反转策略
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'read'
HFTrade报这个错是咋回事?
我在改LSTM+CNN代码时,运行不成功
回归模型超参搜索的评估函数只用夏普比,不用预测精度的MSE、R^2,那最后的结果靠谱吗
cn_stock_bar1m这个表可能备注有误
特征名报错
数据源报错——nonetype
如何保存超参搜索的结果到txt或csv文件
stockranker训练时出错的问题
5日内涨跌幅大于等于10%的选股条件如何表达?
平台——在当前单元格或上一个单元格中执行代码时 Kernel 崩溃
请教回测报错问题——报错date
怎么让滚动训练进行并行计算
因子分析快速回测模块无法正常运行
并行运行
常出现警告:FutureWarning: The `squeeze` parameter is deprecated and will be removed in a future version
回归评估——没有label
trade模块报错
因子中含有特殊字符?
滚动训练中如何使用交易模块的自定义基准收益功能?
想获取20日均线和前一天的20均线作为因子该怎么写?
print输出会重复输出
回测时间设置的是2023年3月1日到2023年9月12日,交易明细却截止到6月26日
特征列表中rank_怎么实现从大到小排名?
滚动训练时间设置求助和超参搜寻模块求助
导入tensorflow出现AttributeError
为啥无法掉调出ndcg的训练曲线
基础特征抽取模块抽取后缺失数据
双数据源合并报错KeyError: 'date'
回测模块,还有很多评价模块图画不出来
纯代码参数优化
构建组件的时候,如何指定输入参数
CNN-LSTM的连接原理?
日历效应实现
设置滑点和印花税条件的区域或者代码语句、合成k线
日历效应实现——回测模块
策略报错——KeyError
回测引擎代码:INFO order[14:30:00][id:02a6b5,603992.SHA -4341873@MARKET]
回测trackeback: _pickle.UnpicklingError: invalid load key, 'H'
AttributeError: 'BigQuantModule' object has no attribute '_basic_info_ds'
根据【模板案例】策略组合报错请问如何解决
怎么调用因子
使用dai调用因子
财务杠杆权益回测出错
特征抽取——新手入门
回测报错——数据缺失SymbolNotFound
复制平台提供的因子上传代码时出现了问题
20日年化方差的计算公式是什么
BQ升级后出现错误代码
多策略组合回测模块中设置的权重是用于各个策略进行资产分配的吗
为什么根据LSTM+CNN深度学习预测股价案例没有成交?
回测报错 过滤ERROR: Exception: no data left after dropnan
技术因子(cn_stock_factors_ta)表不存在
ETFrsi策略回测有问题
stockranker报错:LightGBMError
stockranker是否能用01变量做特征?
多个模型的结果加在一起出错
滚动训练依然报错,看样子好像是日期的原因,跑了很久跳出来错误
数据报错——stockData
怎么做股指期货的对冲回测
一起来见证AI能力
排序出错——csv
"资金流模型 代码显示错误"
多策略组合回测模块是将资产根据设置的权重进行分配到各个策略的吗
模型报错size mismatch for []: copying a param with shape [] from checkpoint,the shape in cur
平台给的模版高频因子抽取报错
求助:这个错误怎么回事?
A股资金流数据 这些因子要怎么引用
关于自定义基准收益曲线的问题
有小时级别的AI策略范例吗?
where语句:couldn't find matching opcode for 'and_bbi'
关于超参搜索的scoring的问题
ts_max(high,20)无法在过滤功能中引用
持仓比例问题
超参数调优的时候,可以显示回测的图形吗?
因子表达式ta_rsi(close_0, 14) 和 因子ta_rsi_14_0 数据不一致?
关于随机森林的输入因子问题
如何在随机森林里面使用自定义因子进行回测
能拿到跨组件的参数吗、
为什么根据vwap教学内容运行不来结果
请问如何构建消息类因子?
期货不能用代码列表这种组件吗?
Transformer模板策略报错问题,优化函数应该如何设置?
请问回测模块加中入 m_deps=np.random.randn(), 是做什么用的呢?
回测trackeback: KeyError: Equity(4419 [002891.SZA])>
提示训练失败,怎么看具体问题呢
回测报错求助——
用了FAI之后一直失去连接
怎样在BQ中快速实现通达信中的函数CROSS()?
回测模拟模块问题
时间间隔的因子表达式该怎么写?
“回测模块“的数据怎么与前面的模块的模块衔接
怎么设置安条件卖出
IndexError: list index out of range怎么解决
stockranker训练GBDT问题
滚动训练报错(去掉滚动模块一切正常)
报错:找不到依赖的列
新手编写代码回测遇到问题
股票过滤chinaa_stock_filter使用提示HDF5 error back trace
bug:transformer代码不能自动调用GPU
超参搜索不出结果,不清楚怎么用
不清楚ta库里KDJ参数的设置
回测报错ERROR: trackeback: IndexError: index 4435
回归-评估 这个组件的输入是什么?
运行出错:Remote I/O error
为什么设置买入10只股结果只买了了5只?
为什么model.csv文件(/home/bigquant/work/userlib/model.csv)下载不了?
自动超级参数搜索报错
特征抽取条数不匹配
官网深度学习特征裁剪值如何设置原代码报错?
如何将多策略合在一起?
bigquant_run() got an unexpected keyword argument 'number_of_trees'
请问一下回测的时间序列是倒序么?
报错 :local variable 'feature_cols' referenced before assignment
系统模块BUG:cannot import name constants
超级大单、大单、中单、小单指标官网示例报错及如何解决?
读取csv文件是乱码怎么办?
遗传规划算法寻找因子,报错,不知道是什么问题
根据如何实现XGBOOST的pairwise目标函数及metricd策略原码报错如何解决
如何获取股票异动那边的开盘价
关于回测模块中自定义context.zdy参数超参寻优的编写
如何对合并两个不同时间段的训练集进行训练?
多任务跑,做因子测试,为何前面 data 取值都是空的,我是C4资源
调用gplearn报错!
三种构建大盘风控指标的方法关于策略代码能否提供?谢谢
求助:object of type 'NoneType' has no len()
可转债AI策略显示如下报错
请问财务数据和宏观数据等怎么导入量化模型作为特征变量
ts_max会出现nan值,该怎么解决呢?
请平台的工程师帮看看,以下“ImportError”是什么原因,谢谢!
报错 TypeError: 'NoneType' object is not iterable
现在在bigquant还有可能组合策略商城表现最好的10个策略吗?
BUG:ValueError: 您给出的 path: ***.csv 不存在!
VolumeShareSlippage 设置滑点的问题
策略回测交易出现问题
invalid load key, 'H' 排序预测模块v5
回测模块持仓信息接口区别
自己构建了一个行业股票池,依据这个股票池做多因子分析,请问怎样才能实现?
context.observation的值如何设置?
频内负现金bug复现
一个还差临门一脚的技术问题求助
AI策略回测主函数如何加入均线判断?
请问stockranker相比于普通的gbdt框架回归优势在哪里
如何创建复合型基准代码
二分类超参搜索
BUG:有1个模拟位可用,页面却提示我没可用的模拟位了
问题:回测模块相关问题
大盘风控部分写的ma120均线print出来是nan
我想做策略分析,如何查询获取已有的策略历史买入和卖出的情况
关于stockranker算法的模型方向的优化
Stockrank与梯度函数因子一起使用出现未来函数现象
优质策略源码分享
无法创建策略怎么办?
有没有关于此模块的用法详细文档
AI策略与自定义选股逻辑策略,哪个更适合你
请问怎样在HFTrade中注册和使用handle_bar(替代默认的handle_data)?
AIStudio import 自定义库的问题
handle_order_submit process req check position failed for order_req:OrderReq
Tabnet如何实现分类任务
关于滚动训练模块使用的问题
示例代码直接可以回测,然而换一个品种就提示出错了
修改a.py代码后,执行jupyter无法获取a.py的最新代码
总是一割肉就20cm怎么办
排序算法中如何设置group?
AI量化策略的训练时间影响模型的结果
可转债AI策略的问题
通过预测数据与真实数据的差异,进而评估出模型效果
衍生特征抽取连线
回测模块的高开不买问题
资产定价和投资真的只需要考虑如何用公司特征来预测股票收益吗?
请教:stockRanker可视化模型 判断分支的数据是怎么计算出来的?
标注模块及输入特征列表作用和区别
TRade(回测/模拟)报错怎么改
深度学习选股策略需要更大的资源吗?
[已解决] 如何用因子分析模块分析模型的IC值
特征组合和遗传规划报错
在aistudio种,改变平台提供的xgboost参数,回测结果一点都不变,为何?
lightGBM机器学习报错
期货日内分钟K线图
研究天蝎座的时候回测报错
LSTM模拟运行出错
超参搜索结果输出
表达式引擎中可以使用哪些np包的方法?
请问StockRanker如何正则化 防止过拟合
DNN模型训练次数越多,效果越差?
“StockRanker训练”模块使用以前训练保存的模型作为”基础模型“继续训练报错
关于序列窗口滚动
ranker_prediction 和 context.benckmark_risk.ix[today_date].values[0]。内嵌的逻辑是什么
ETF 二八轮动策略 (副本)
现在如何应该查看stockranker模块的NDCG训练曲线?
选出的股不能交易
关于平台滚动训练模块的提问
平台的机器学习模型输出结果如何排序?
超参搜索夏普值对不上
关于使用集群或者单机高并发加速超参搜索的问题
报错处理
新人问一下回测框架问题:
模版策略改动一点就报错,无法得到测试结果
多元回归模型
如何把次日开盘数据加入策略?
期货市场基础特征抽取缺失数据
自动超参搜索报错
这段报错是什么意思
Stockranker DAI 模板策略报错
滚动训练 这报错 该怎么解决
请问这个错应该怎么修复TypeError Traceback (most recent call last)
如何编写该策略公式
stockranker无法绘制图表
为啥order_percent()有错误?(HFTrade (高频 回测/模拟/实盘) (v2) 中)
StockRanker训练过程中的如何查看loss?
如何设置macd参数?
期货会员持仓量化策略
关于DQN模型错误,为什么错,怎么操作,怎么构架一个优秀的深度强化模型
新人求教,为什么我的回测没有基准数据?
如何打印出基础特征值(每个交易日的股票代码、开高低收)?
order错误码-113,是什么原因?
训练过程中报错,请问该怎么解决
context.order_target 无法卖出股票
怎么自定义Python封装,选择列
如何实现30日线上移策略
DNN的调优方法
评论
运行策略,报错如下,请哪位大侠看看;
---------------------------------------------------------------------------
NameError Traceback (most recent call last)
Cell In[12], line 198
195 capital_base = 1e6
197 # 运行回测
--> 198 results = D.backtest(start_date=start_date,
199 end_date=end_date,
200 capital_base=capital_base,
201 initialize=initialize)
203 # 输出结果
204 print(results.portfolio)
NameError: name 'D' is not defined
-> 198 results = D.backtest(start_date=start_date,这一句中的D没有被定义,你得在使用D中的函数前先得import有这个函数的包as为D,或者是你的拼写错误?
感觉你的代码不像是这个平台的,平台的回测是直接封装在bigmodule中的
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