分布估计下的主动成交占比

由kyrie_fu创建，最终由kyrie_fu更新于2022-10-12 06:54 被浏览 50 用户

摘要

A股量价因子的收益来源往往是局部交易行为下个股定价对其价值的偏离。反转因子从价格变动的幅度上来刻画个股价格和其价值的偏离程度，是以表现结果导向其内在可能，而量的维度也可以刻画市场是否对个股定价产生偏离，博弈因子的构建即基于这个思路