量化配置框架及其在战略配置中的应用
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摘要
量化配置框架及其在战略配置中的应用
构建系统化的量化配置框架
配置框架构建的两个层次:战略配置与战术配置
配置标的分析的三个变量：收益、波动、相关性
标的变量预测的三个角度：外生环境、内生结构、趋势动量
构建完整的量化配置框架
量化战略配置三部曲
组合投资范围与投资标的选择
组合风险中枢控制
组合相关性估计误差的降低
量化战略配置实践：一个全球案例
总结与展望
正文
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